コンポーネントのボタンを使わずに、
RollOver、RollOut,Down、Upなどのフレームを作成したMovieClipにonMouseDownやonMouseUpなどのイベントハンドラメソッドを割り当ててボタンを自作してみてはどうでしょうか。
自作するとデザインなども自由にできますのでおぼえておくと結構便利です。
押したあとにボタンを押しっぱなしの状態にするということは他のボタンを選んだらその前に押されていたボタンを元に戻さなくてはならないと思います。
押しっぱなしにするだけではなく、そういう動作をさせるためにはラジオボタンと同じしくみにする必要があります。
ありがとうございます。
早速お答え頂いた情報を元に、現況に励みます。