漠然とした質問ですみません.

時系列データを,非線形最小二乗法で解いた時に,求めたパラメータが互いに相関していました.この場合の数学的な解釈は?

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回答(2件)

id:ykanzaki No.1

ykanzaki回答回数267ベストアンサー獲得回数82004/07/02 07:13:40

ポイント40pt

http://www.hatena.ne.jp/1088712822#

漠然とした質問ですみません. 時系列データを,非線形最小二乗法で解いた時に,求めたパラメータが互いに相関していました.この場合の数学的な解釈は?.. - 人力検索はてな

最小二乗法で得られたパラメータというのは,各校の係数だと思うのですが,その相関というのは何とどのような相関があるのか少し理解に苦しみます.時系列データの変化のメカニズムを推定するためだとしたら,各項目の関数変換し線形になる条件で考察してはどうでしょうか

id:sami624 No.2

sami624回答回数5245ベストアンサー獲得回数432004/07/04 00:08:33

ポイント10pt

z=ax+by+cといった場合で、xとyが相関しているということは、xが増加すればyも増加し、xが減少すればyも減少する関係があることです。よって、zの説明変数としては、xとyの両方を用いるのは不適切で、いずれか一方か、いずれか一方と別の変数を説明変数とすべきということになります。

id:taki

いえいえ,変数が相関しているのではないのです.この場合だと,初期値によって異なる解が得られる,aとbが相関している場合の庫とです.

2004/07/07 01:37:59

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