参考。私が書きかけているJavaによるグリッドコンピューティングのインプリメント。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/gzmgzm/article/10/11.html
livedoor
URLはダミーです。
金融関係のアプリケーションにはグリッドコンピューティングに適した問題が多くあります。
典型例としては、金利デリバティブのキャリブレーションがあります。
具体的には、たとえば、最適な金利/ボラティリティ・タームストラクチャーを推定するためにモンテカルロシミュレーションを行います。
パラメータの収束を早くするためにいろいろなテクニックが用いられますが、グリッドコンピューティングによる分散処理も有効な手段です。
2ちゃんねる掲示板へようこそ
この質問って、素人考えでもOkでしょうか?
(ブレインストーミング的なニュアンスかと感じました)
個人的に、TSPなどの組み合わせ最適化のGA解法に、実は有効なのではないかと考えています。ランダムサーチを手分けして行えば、良い解が見つかる期待も大きくなりそうで、粗い粒度での並列化で、それなりの効果がでそう、と感じています。
はずしていたら、すみません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにモンテカルロ法ならば分散処理が可能ですね。