グレンジャー因果とは何ですか?


グレンジャー因果検定
グレンジャー因果性検定

など言い方は色々あるようです。これの意味、使い方を教えてください。

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回答(3件)

id:hiroyukiarita No.1

hiroyukiarita回答回数1792ベストアンサー獲得回数02005/03/12 14:24:00

ポイント10pt

実戦 計量経済学入門

です

VARモデル・グレンジャーの因果関係

です

id:expansion05

ありがとうございます。残念ながら、グレンジャー因果そのものの説明は無いようです。

2005/03/12 23:16:48
id:amiantena No.2

amiantena回答回数94ベストアンサー獲得回数02005/03/12 22:26:37

ポイント10pt

経済学・統計学的分析手法のひとつ。

最近のグレンジャー因果に関する雑記記事としては、次のものがあります。

 

フィリピン公共灌漑投資の規定要因--グレンジャー因果性による検証

著者丸山 敦史 ; 藤家 斉 ; 菊池 眞夫

農業経済研究 日本農業経済学会 72(4) [2001.3] 165〜174

 

マネーサプライのコントロールと産出高への影響--最新の方法によるグレンジャー因果性の検証

小林 孝次 (コバヤシ コウジ)

創価経済論集 創価大学経済学会 24(3) [1995.01] p93〜103

 

単位根検定,共和分検定,グレンジャー因果性検定--カナダの金利とアメリカの金利の間の因果関係について

小林孝次 (コバヤシ コウジ)

創価経済論集 創価大学経済学会 22(4) [1993.05] p77〜85

 

創価大学経済学部の小林孝次助教授がグレンジャー因果に関する分析を使った論文を公表しているようです。

http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000094688

ReaD 研究者DDB(詳細情報)

ここで紹介されている

単位根検定,共和分検定,グレンジャー因果性検定 創価経済論集(大学・研究所等紀要、 1993 ) 22/4

に詳しい内容が書いてあります。

id:expansion05

ありがとうございます。もしグレンジャー因果そのものの意味を紹介しているサイト、あるいはご説明を頂ければありがたいです。

2005/03/12 23:17:38
id:ichibatomo No.3

ichibatomo回答回数2ベストアンサー獲得回数02005/03/14 14:31:26

ポイント40pt

http://eco-072399b.princeton.edu/yftp/TimesF99/

Time Series Econometrics, Economics 513

Princeton大学のChris Sims教授のページ

Notes on Granger Causal Priorityのpdfに簡潔な説明あります,

直感的な説明は,

情報集合 I に基づき確率過程 x の(1期先の)最適予測を定義します. 最適性は予測の平均2乗誤差の最小性で定義します. 今 ある情報集合 I に基づく予測の平均2乗誤差と, ある確率変数 z の情報 I(z) を除いた情報 I - I(z) に基づく予測の平均2乗誤差を比較します. もし, 2つの平均2乗誤差に差がなければ, Grangerの意味でzからxへの因果関係がないと考えます. もし, zの情報を用いた方が予測が良くなる, すなわち平均2乗誤差が小さくなる場合には, Granger の意味でzからxへの因果関係があると考えます.

VARモデルの因果性の検定は係数の検定に帰着されるのでF検定あるいはカイ2乗検定になります. Simsのdistributed lag model(分布ラグモデル)やVMAモデル, 構造方程式とその誘導型とGrangerの因果性の関係について調べてみると良いかもしれません.

日本語の本では

山本拓 経済の時系列分析 創文社1987

II 9-11章と参考文献を参照できます.

UC San DiegoのClive W.J. Granger教授のページ に参考文献と本の一覧があります.

id:expansion05

なるほど、RMSベースの相関関係(Fテスト)だったんですね。パーフェクト。ご説明ありがとうございました。

2005/03/14 14:52:55

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