オプション価格形成に関する質問です。

http://www.noguchi.co.jp/archive/diary_old/000513.html
によると簡単な方法があるそうなのですが、どんな方法なのでしょうか? 
http://www.hatena.ne.jp/1113029351
の文献のよるとカバードワラント(eワラント)の値付けで、理論から乖離しているのがあったように書いてあったので気になりました。

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回答(1件)

id:morningrain No.1

morningrain回答回数824ベストアンサー獲得回数22005/04/10 00:30:03

ポイント40pt

野口氏の説明が漠然としているため、「確実」とは言い切れませんが、おそらく上記URLで紹介されている≪売価から計算する方法≫ではないでしょうか?

ブラック・ショールズ・モデルの難易度については、解いたこともないのでわかりませんが、説明を見るかぎり明らかにこちらが簡単そうです。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/syouken/f-20010627-3.html

13.06.27 �S�[���h�}���E�T�b�N�X�،����Г����x�X�ɑ΂����s������

ちなみに文献の理論から乖離した値付けというのはこのことですかね?

id:isogaya

ありがとうございました。実装はどうするといいんでしょうね。これから調べてみます。

2005/04/10 00:35:25

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