株価の推移を回帰分析(または重回帰分析)で説明したいとき、

1.いくつかのページを見たところ、株価そのままではなくて変動率を使っていたが、分散や推定誤差の安定性を保つためという理解でよいのか。
2.一般に株価の変動率は日ごとに独立していると考えられているのか?検証したわけではないのですが、変動率についても前の日の影響を受けることが多いと思います。つまりは推定誤差の独立性が保たれていないと思うのですが、気にしなくて良いのでしょうか。
また、一般に気にしていないのでしょうか?それとも非独立性を回避(補正)する統計手法があるのでしょうか。

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回答(1件)

id:sami624 No.1

sami624回答回数5245ベストアンサー獲得回数432005/07/19 22:48:42

ポイント40pt

http://d-umihe.com/umihe/free/kako/umihe_muryo200504.html

デイトレ海へ無料情報ページ2005年4月分

①株価の定義をどのように考えているのでしょうか。

→寄付き・高値・下根・終値

→当日の売買取引数の最も多かった価格

→当日取引が最も多かった指値

②理論価格との乖離状況をどのように考えるのか。

→株価はマーケットの需要により理論価格から乖離します。マーケット予測が強気なら上ブレ、弱気なら下ブレです。この水準を説明変数として見ないのか。

③説明変数が株価だけで妥当なのか。

→理論価格と株価には相関があるため理論価格と高値の乖離率を説明変数に加えるという必要性をどのように考えるのか。

④特殊要因をどのように重回帰分析に反映させるのか。

→製薬会社の新薬導入等株価に大きな影響を与える外部要因をどのように重回帰モデルに反映させるか、という問題を事前に決定しないと、恣意性の高い分析モデルになります。

→現段階では、モデルの定義が不十分のような気がします。

id:alteron

内容を理解している方からの回答を引き続きお待ちしています。

2005/07/20 00:21:10

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