証券の1日の価格の変動率の標準偏差(前日終値−本日終値の変動率の標準偏差)をa%とすると、なぜ年間のボラティリティは√365×a%となるのですか?なぜルートするのか分かりません。※毎日営業日と仮定した場合=365

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id:sorlag No.1

sorlag回答回数26ベストアンサー獲得回数02005/07/22 04:07:42

ポイント40pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1097746

[教えて!goo] 分散の加法性ってなんですか?

以下のsqrt(x)はルートxのことです。

1日の変動率の分散をVとし、1日の変動率は他の日の変動率に影響されないとすると、n日の変動率の分散VaはVa = V+V+・・・+V = nVとなります。

n日の変動率の標準偏差はsqrt(Va) = sqrt(nV) = sqrt(n)*sqrt(V)

sqrt(V)はaのことなので,n=365なので√365*aになるのだと思います。

id:alteron

なるほどそういうことだったのですか。ありがとうございました。

2005/07/22 04:30:28

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