為替の変動をヘッジする方法のデルタ・ヘッジおよびそのδ(デルタ)の算出方法について教えてください。

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回答(3件)

id:rennet No.1

rennet回答回数242ベストアンサー獲得回数62005/10/05 16:59:37

ポイント10pt

この8ページ目でどうでしょうか。

債権についてのレジメですがBS式は一般的に解説されているようですが。

はずしていたらすいません。その場合、ポイントは結構です。

id:vanillabones

ありがとうございます。でも難しすぎて理解不能でした。。

2005/10/05 17:16:18
id:Kumappus No.2

くまっぷす回答回数3784ベストアンサー獲得回数1852005/10/05 18:45:44

ポイント30pt

http://www.simplexinst.com/database/index4.htm

株式会社シンプレクス・インスティテュート

取り引き中に計算するようなものじゃないから計算しないでいい、と書いてある例です。

こちらはもうちょっと計算法が書いてあります。

(20ページ近辺)

id:vanillabones

ありがとうございます。こちらは、日経225とか用みたいですね。

2005/10/06 01:49:38
id:rennet No.3

rennet回答回数242ベストアンサー獲得回数62005/10/06 08:39:07

ポイント50pt

http://www.fiu.edu/~barberj/s-chpt15.pdf#search=’black%20scholes%20delta%20hedge’:detail]

英語版ですけれどもいかがでしょうか。

確率とか統計がベースになっているみたいですね。

http://www.options.gr.jp/saru/index.html

オプション同好会のオプション理論解説(ダイナミックヘッジとデルタ)

式の意味としてはこのサイトが参考になるのではないかと思います。

id:vanillabones

この下のはわかりやすかったです。ありがとうございました。

2005/10/06 12:38:30

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