下記の統計の問題が分からないので教えていただけると幸いです。どの問題でもかまいません。

1.E〔(W-C)2乗〕=σ(w)2乗+(Uw-C)2乗
W:確率変数
Uw:平均
σ(w)2乗:分散
C:定数

2.P番目の自己回帰モデルAR(p)のerrorU1が時系列的に正しくないことの証明。

宜しくお願いいたします。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:2005/10/18 08:24:12
  • 終了:--

回答(2件)

id:jmpi No.1

jmpi回答回数29ベストアンサー獲得回数12005/10/18 09:19:35

ポイント30pt

http://www5.ocn.ne.jp/~qmss/

松原望(東京大学教授)の永久総合案内サイト

1のみの回答です。URLは統計について分かりやすく書いてあると思います。


試行回数をnとしたとき

E[(W-C)^2]

=∑[(W-C)^2]/n

=∑(W^2)/n+C^2(n/n)-2C∑(W)/n

=∑(W^2)/n+C^2-2UwC

=∑(W^2)/n-Uw^2+(Uw-C)^2

=σ(w)^2+(Uw-C)^2


※は以下の統計では有用な式より

σ(X)^2

=E[(W-Uw)^2]

=E(W^2)-2UwE(W)+Uw^2

=E(W^2)-Uw^2

というのでいいでしょうか

id:ahiruzuki

素晴らしい!ありがとうございます!

2005/10/18 09:26:09
id:tosshie No.2

tosshie回答回数21ベストアンサー獲得回数12005/10/18 12:55:16

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/1129591452

人力検索はてな - 下記の統計の問題が分からないので教えていただけると幸いです。どの問題でもかまいません。 1.E〔(W-C)2乗〕=σ(w)2乗+(Uw-C)2乗 W:確率変数 Uw:平均 σ(w)2乗:分散 ..

まず、AR(P)はp個前までの値を使って推定するということだと思います。推定する関数がわからないのと、errorU1がわからないので、間違った答えになってしまうかもしれないですが、例えば、

1.データの次元がp以上である

2.データの数が足らない

3.非線形モデルである


間違ってたらすいません!!

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

絞り込み :
はてなココの「ともだち」を表示します。
回答リクエストを送信したユーザーはいません