K-fold Cross Validation とは何ですか?


線形回帰や非線形多変量解析などの出力値の評価として使われる方法論のようですが、日本語で具体的にどういうことをするものなのか教えてください。

リンクでも説明だけでも構いません。よろしくお願いします

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回答(2件)

id:popoya No.1

Sunday 写楽回答回数145ベストアンサー獲得回数12005/11/06 15:06:15

ポイント25pt

Cross Validationとは「交差妥当化」と翻訳された、統計学の専門用語です。一般人にもわかりやすい要約的な解説は上記。

K-fold?Cross Validation?というの、はランダムに?K?個のサンプル群に分けて,nある群以外のサンプルで推定しその群で検証するというサイクルをK?回繰り返し,その平均なりをもって評価する、という手法。サンプル数が多い場合に、データを分割して,推定用と検証用に使うようです。

Cross Validationについての専門的な解説は上記アドレス

数式を交えた専門的な解説は上記

統計学全般について勉強したいときは、「WWWで統計を学習しよう」というサイトがあります。

id:expansion05

ありがとうございます!

2005/11/12 22:48:46
id:cozycoach No.2

cozycoach回答回数25ベストアンサー獲得回数12005/11/08 09:24:56

ポイント25pt

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-validation

Cross-validation - Wikipedia, the free encyclopedia

リンク先は英文のWikipediaです。


K-fold cross validation(KFCVと略します)では、データを大体同じ量のKグループに分けます。そのうちのひとつを除外したK-1 グループのデータを使ってパラメターを推定します。除外するデータを毎回変えて、この推定をK回繰り返します。各推定時に評価値を算出し、K回の平均値でモデルの評価をします。

id:expansion05

ありがとうございます!

KFCVは時系列のデータに対しても適用可能なのでしょか?

2005/11/12 22:49:42

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