PSPを購入しました。

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PSPは無線LANに対応しているので無線LANルーターが必要です。

http://www.nec.co.jp/press/ja/0307/0101.html

↑のプレスリリースによると、お使いのルーターに「AtermWL54AG」を取り付けると無線LANが使えるようになるそうです。

AtermWL54AGは↓で売っています。6000円程度のようです。

http://nttxstore.jp/_II_A-10799068

一応、NECに確認を取ってからお買い求めになることをおすすめします。

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http://www.playstation.jp/psp/update/ud_01_exp200.html

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１番目の方の回答の後を説明します。

まず、インターネットをするためには、PSPをver2.00以降にすることが前提ですので、以下のページから最新のバージョンを自分の環境に合わせてアップデートしてください。

http://www.playstation.jp/psp/update/ud_01.html

ルータによって接続方法が２つあるので対応している方で実行してみてください。

パターン１

NECのAtermで「らくらく無線スタート」に対応していれば簡単に設定できるので、以下のURLを開いて試してみてください。

http://121ware.com/product/atermstation/psp/page01.html

パターン２

それ以外のルータの場合は、

XMB(ゲーム、ビデオ、ミュージックなどがあるところ)の設定の一番下にあるネットワーク設定を開き、インフラストラクチャーモードで決定してください。そのあと「新しい接続の作成」で決定し、適当な接続名をつけてください。→を押したあと「検索する」を押します。検出されたら一番感度のよいアクセスポイントを選びます。→を押しセキュリティ設定はそのままにしておきさらに→を押します。パスワードがある場合はパスワードを入力して→を押します。アドレス設定は「かんたん」のままで→を押します。最後に設定一覧を確認して→を押した後、○を押せば接続設定が完了します。後は接続テストで接続されるかを確認した後、インターネットブラウザを起動してインターネットを楽しめます。