FX投資で長期スワップ狙いで考えています。(くりっく365利用)


ほぼ確実に安全な方法でかつスワップ狙いができるライン、法則を見定めています。


○運用シミュレーション

毎月一定額貯まったお金の3分の1をレバレッジ3倍の米ドルと3分の1をレバレッジ3倍のNZドル、3分の1を日本円で保管。
そして、米ドルであれば105円、NZドルであれば60円より円高になった場合はレバレッジは5倍へ。
為替差益は一切気にせず10年、20年預けるつもりで運用し、外貨預金的にスワップを狙う。
会社のお金ですので私欲で安易にレバレッジを上げたりはせず、決まったルールを決めて運用する。

レバレッジ5倍への基準ですが、そこまで円高になってくると国の介入も入ると思いますし、(予想)
その時点で購入するときであればそこからさらに20円上がることはそうは考えられないんじゃないかなと。
また、万が一そうなりえた場合においても、3分の1の日本円を確保してあるためロスカットは最低でも
防ぐことが可能ではないかと思っているのですがいかがでしょうか。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:2006/05/26 10:41:25
  • 終了:2006/06/02 10:45:02

回答(3件)

id:UNYA No.1

UNYA回答回数88ベストアンサー獲得回数02006/05/26 18:06:53

ポイント27pt

レバレッジも低いですし、最初に決めたルールに従って運用するのであれば概ね問題ないと思います。

僭越ながらアドバイスしますと・・・

1.NZDJPYはボラティリティが大きくリスクも高めです。

  同じ高金利通貨ならAUDJPYのほうがリスクが小さく運用対象として適当でしょう。

2.USDJPYのレバレッジを上げる基準を105円にするのは少々リスキーかもしれません。

3.クロス円以外にGBPCHFなどを組み合わせたほうがリスクは小さくなると思います。

  なおGBPCHFはくりっくでは扱っていないようですので、GBPJPYのロングとCHFJPYのショートを合成する必要があります。

id:t4t4t4

105円がリスキーとすれば、いくらくらいが妥当でしょうか?また、倍率はいくらくらいでしょうか?

2006/05/26 18:17:52
id:teikan No.2

teikan回答回数61ベストアンサー獲得回数52006/05/26 22:47:31

ポイント27pt

スワップ狙いだと日本の超低金利が10-20年続くことに賭けるわけですから、かなりリスクがあると思います。

(円で1/3を取っておかず)全額を複数通貨の長期の外債に投資した方がリスクが低く、期待リターンもそれほど変わらないのではないでしょうか。

id:UNYA No.3

UNYA回答回数88ベストアンサー獲得回数02006/05/29 10:54:06

ポイント26pt

1の回答者です。

ご承知の通り過去にUSDJPYは80円程度になったことがあります。

当時と同じ状況になることはないでしょうが、将来100円割れの場面はあるでしょう。

レバレッジの引き上げは95~100円の水準で考えたほうが良いように思います。

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