http://:title=http://www.mozilla-japan.org/products/firefox/]
例えばInternet Explorerではなく、Mozilla Firefoxを使うとダウンロード履歴を残すことができます。
『Downstair』
http://www.ka4.koalanet.ne.jp/~sprhythm/
厳密にはIE独自の拡張、またはプラグインというわけではありませんが、IEの動作と連動します。レジュームなど、多機能さも売りのようです。
詳細漏れで申し訳ないのですが、IE限定とさせてください。