他のミュージックストアで購入した

WMAにDRMなどの著作権保護がなければ、ituneに取り込み出来ます。

http://www5.wind.ne.jp/fujihiro/lib/itun-rp.htm

何かしらのエラーが出て変換できないのであれば、著作権保護がついていると思われます。

DRMを解除することも可能ですが、著作権違反になりますので、記載は致しません。

WMAファイルが、CDから取り込んだものであれば可能です。

Windows版iTunesには、WMAからの変換機能があります。

http://www.apple.com/jp/articles/tutorial/ilife/vol11_7.html

サイトからダウンロード販売した著作権保護されたファイルでは、直接は無理です。

オーディオCD形式でCD-Rに焼けるのでしたら、それを介して普通のCD取り込みとして可能です。但し、既に圧縮されている音源を、さらに別形式で変換するので、音はオリジナルに比べて悪化します。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1587847.html

似たような質問がありました