日経平均株価を予想したいと考えています。予想をする際に参考になると思われるデータ・指標は何があるでしょうか。また、「なぜ」そのデータ・指標が日経平均株価の予想に役立つのかを教えてください。【「なぜ」の部分を重視して回答していただきたいです。】(予想、とひとくちに言っても三日・三週間・三ヶ月・三年と様々なフェーズがあります。どの期間の予想に役立つものなのか、という点もぜひご考慮ください。)

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  • 登録:2007/07/18 11:31:26
  • 終了:2007/07/23 15:06:40

回答(7件)

id:taku0208 No.1

taku0208回答回数250ベストアンサー獲得回数112007/07/18 11:55:35

ポイント20pt

どの程度の情報をご希望か分かりませんが、日系平均に影響を与える指標として、以下のものがあります。1~2日の予想に役立ちます。

アメリカの、NYダウ株価、NASDAQ株価

http://berich.fc2web.com/kabureal.htm

→もっと細かい分析はあるとは思いますが、単純には、アメリカ株が上がると日本の株価に大きな影響を与えているアメリカ人の日本株購入意欲が高まるから。

寄り付き前外資系売買動向

http://www.asset-alive.com/info/foreign.php

→上記と同様に、アメリカ人が日本株を買うと日系平均は上がり、売ると下がる。

また最近日系平均に大きな影響を与えた事件として、

ライブドアショック、北朝鮮のミサイル騒動、中国株価の暴落等がありますね。こららの影響は1週間から1ヶ月くらいありました。

→これらの理由は、パニック的な要素が多い気がします。いずれ株価は戻りますので。


ありきたりの情報で申し訳ないです。

id:dreamsbug

ありがとうございます。

このような回答を期待していました。

事件を予想に使用するのはちょっと難しそうですね。

2007/07/18 12:53:07
id:ARAYOTTO No.2

ARAYOTTO回答回数1376ベストアンサー獲得回数132007/07/18 12:00:51

ポイント20pt

NYダウ・・・・・・数時間 

アメリカの景気がもろに影響するから。


機械受注・・・・・数ヶ月~ 1年

企業の設備投資意欲、動向がわかる。

 

たくさんありますが・・・

http://www1.odn.ne.jp/~cbh91480/Japan.htm

id:dreamsbug

ありがとうございます。

「企業の設備投資意欲、動向がわかる」ことは日経平均株価の予想にどう役立つのでしょうか。もちろん私もバカではないので感覚的にはわかりますが、より理論立てて教えていただきたいなというところがこの質問の本旨です。

2007/07/18 12:55:20
id:aside No.3

aside回答回数339ベストアンサー獲得回数312007/07/18 12:03:38

id:dreamsbug

ありがとうございます。テクニカル指標ですね。

2007/07/18 12:59:11
id:heroheropon No.4

heroheropon回答回数34ベストアンサー獲得回数22007/07/18 14:06:39

ポイント20pt

日経平均でしたら各企業の個々の事情はおおむね無視できると思いますので、短期的には心理戦(イベントドリブン+テクニカル分析)、長期的にはマクロ経済指標、が重要だと(個人的には)思います。

数時間~1週間程度までの株価予想は主として心理戦です。というのは株の売買は結局人間が判断するものなので、経済指標がどうのこうのよりも、買う人(上がると思っている人)が多いタイミングでは買い上げられて上がりますし、売る人(下がると思っている人)が多いタイミングでは株価は下がります。従って世の中の人々がどう思っているか、が重要で、「株は心理戦」といわれるゆえんはここにあります。


心理戦の代表格はテクニカル分析でしょう。これは経済理論からはかけ離れているので「理論派」の経済学者などはバカにすることも多いのですが、世の中にはテクニカル分析をして実際の売買判断をしている人が少なくないので、その結果、大多数の実際の売買がテクニカル分析が予想するとおりに行われ、株価も追従してしまうことが多々あります。なので1週間未満で売買を繰り返すタイプのトレードをするならテクニカル分析は一通りマスターしたほうがよいでしょう。

もう一つはヘッジファンドなどでEvent Drivenと呼ばれているもので、イベント、つまり大型の会計疑惑が発覚したりだとか、重大事故だとかの社会的事象によって主に株価が下がる方向へ動くタイミングを捉えてショート(売り)をしかける方法です。

また上記でご指摘の「企業の設備投資意欲」などが政府などから発表されると、それを見た投資家が「設備投資意欲が旺盛=企業が製品の製造ペースを引き上げようとしている=製品も売れ、材料も売れ、製造機械も売れる=景気拡大のシグナル」とみて株を売買するので、理屈の上では株価は上昇するでしょう。

「理屈の上では」というのは、これらの「経済指標」は本来は長期的な株価動向に影響すべきものであるにもかかわらず、実際にはこのような心理戦の判断材料としての影響のほうが大きいためです。従って実際には情報が予想の範囲内だったりすると「織り込み済み」ということになり株価が反落することもあります。

これもやはり心理戦ですね。



長期的な株価を予想するにはマクロ経済指標が重要でしょう。例えば日米の金利差やGDP伸び率など。これらは概ね日銀や政府のサイトなどで閲覧することができます。

たとえば金利の高い国で資金を運用したほうがトクなので、資金が流入しやすくなります。そうすると例えば日本の株を持っているよりも、売ってその資金で米国株を買ったほうがよいということが起こり、日本株全体は下がる方向に動くでしょう。

マクロ経済指標というのはすべて株価の動向との関連性を理屈で説明できますが(理屈で説明しているサイトはたくさんあると思いますのでそちらをご参考に)、実際には上記のように心理面の影響が大きく、なかなか理論どおりには行きませんね(笑)

参考:日銀の統計ページ

http://www.boj.or.jp/theme/research/index.htm

いずれにしても株は人間が売買しているものだ(買う人が多ければ上がる、少なければ下がる)、という点に常に留意していると、株価の値動きを理解しやすくなるでしょう。

id:dreamsbug

ありがとうございます。大変参考になります。

以降回答してくださる方は

>マクロ経済指標というのはすべて株価の動向との関連性を理屈で説明できますが(理屈で説明しているサイトはたくさんあると思いますのでそちらをご参考に)

この「理屈で説明しているサイト」を紹介いただけると幸いです。

2007/07/18 18:07:41
id:triton2007 No.5

triton2007回答回数45ベストアンサー獲得回数12007/07/18 22:35:12

ポイント10pt

材料で株の上げ下げを予想するのはやめたほうがいいでしょう。

われわれ素人が材料について玄人筋より早く知るすべはありません。素人が知りうる情報源は全て玄人筋が先に検知し、上げ材料を素人が知って買いを入れたときはすでに下げの始まり、というのが落ちです。ですので、データで値動きを予測するのはやめましょう。敢えて言うならテクニカルです。 相場で生活している玄人筋は、ある手法で勝っているといいます。 大概は、思った以上に単純な指標です。 例えば、練りに練った大底で、出来高が増えだしたときに買いを入れたりしています。また、分割売買を前提に、上がった次の日は売りから始める、というようなものです。 波乗りというやつです。そのあたりから始めては如何ですか。玉数は決めておき、損切りポイントも必ず守る必要があります。

http://1-max.net/~speculator/soubabook/category1003.shtml

id:dreamsbug

ありがとうございます。

質問の内容をもう一度よく読んでいただければ幸いです。

2007/07/18 23:05:59
id:triton2007 No.6

triton2007回答回数45ベストアンサー獲得回数12007/07/19 21:33:43

ポイント20pt

失礼いたしました。では、中源線は如何でしょうか。中源線は株価にトレンドが発生したポイントを特定する指標です。株価を長い目で見ると、波が発生しており、大きく動くのは、その波の振幅が大きく成長する場合が多いです。中源線は波の振幅が大きくなるのを指標としてトレンドの発生を予測するものです。

http://www.h-iro.co.jp/

3年くらいの長期でしたら、勝率が高くなります。

id:dreamsbug

ありがとうございます。

中源線、初めて聞きました。

2007/07/23 15:02:55
id:maname No.7

まなめ回答回数78ベストアンサー獲得回数72007/07/19 21:40:20

ポイント20pt

CME225

http://www.cme.com/dta/del/delayed_quote.html?ProductSymbol=NK&a...

日経平均の寄りはまずここに影響されるでしょう。


外資系動向

http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/foreign_funding/foreig...

買い越し・売り越しもその日の動向に影響する傾向にあります。しかし、最近は外資系企業がそれを利用しているとの噂もありますが。


フィボナッチ比率(1.618テクニック)

ある相場でトップがあり、その10日後に次のトップが訪れたとする。この10日を1.618倍すると16.1日になり、2つ目のトップから16.1日後に転換日が訪れることとなる。ボトムの場合も同様、最初のボトムから次のボトムまでの日数を求め1.618倍して2つ目のボトムから延長する。

中・長期でだいたいの方向性を持たすのに私が現在使っているテクニックです。

id:dreamsbug

ありがとうございます。

フィボナッチはどういう物理的理由があるんでしょうね。気になります。

2007/07/23 15:04:03

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