EMA(平滑移動平均線)について教えてください。


以下、2つのURLでEMAの計算式が説明されています。2つは異なる式ですが結果は同じなのでしょうか?


http://www-06.ibm.com/jp/developerworks/kaburobo/kr-algo4.shtml

指数平滑平均値: EMA = ( V1 + V2 + .... + Vn + Vn ) / ( n + 1 )

※Vk : n日間の株価( k = 1 ~ n)



http://www.bigufo.com/mt/archives/money/asset_management/ema.html

EMA = 前日のEMA + α ( 当日の株価 - 前日のEMA )

α : 2 / ( n+1 )

n : 平均期間

特に②は他でもこれがEMAと解説しています。これだけ見ると前日のEMAを利用して計算しています。これってどうやって前日のEMAを計算するのでしょうか?前日のEMAを計算するためには更に前前日のEMAが必要になるのではと初心者てきに思っています。

よろしくお願いします。

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  • 登録:2007/10/10 22:56:36
  • 終了:2007/10/11 06:52:26

回答(1件)

id:gkkj No.1

gkkj回答回数115ベストアンサー獲得回数102007/10/11 06:24:44

ポイント60pt

ご想像のとおり、(1)と(2)とでは結果も異なります。

そして(2)については、定義どおりに計算しようとすると、確かに前日のEMAの計算にはさらに前前日のEMAが必要ということになります。

しかし、(2)の式の趣旨は、新しい株価を重視し、古い株価は激しく無視するということなので、計算上の最初の日のEMAとしてはその日の株価そのものを使うことになるでしょう。そうしたとしても、計算上の最初の日が十分に昔の日であれば、古い株価は激しく無視するというEMAの性質上問題にならなくなります。

ちょうどwikipediaにイメージのグラフが載っていて分かりやすいと思います。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%8...

id:mai_mai_mail

ありがとうございました。

2007/10/11 06:52:00

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