以下のようなテーブルがあります

以下の SQL 文ではいかがでしょうか。（SQLite 3.5.8 にて確認）

SELECT
  id, num, goal, sqd, (CASE WHEN goal IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS temp
FROM
  goals
GROUP BY
  num, temp
HAVING
  goal = MAX(goal) OR goal IS NULL
;

ただし、

・余計な列 (temp) が追加されてしまいますので、無視 or 邪魔でしたら削ってください。

・「null」は文字列の"null"でなくいわゆるnull値だと仮定しました。

※ temp なしで出来そうな気もするのですが思いつきませんでした。

SELECT * FROM
  (
     SELECT id,num,sqd,max(goal) AS max_goal
       FROM goals
       WHERE goal IS NOT NULL
       GROUP BY id,num,sqd
    UNION
     SELECT id,num,sqd,goal AS max_goal
       FROM goals
       WHERE goal IS NULL
  ) AS temp
ORDER BY id

試してないけどこんなとこ？

順序が指定できなくてもいいなら、サブクエリの中だけですみます。

※2回目です

JOIN つかってみました（Access 2003 で確認済み）

SELECT
  Min(テーブル1.id) AS min_id, テーブル1.num, テーブル1.goal, テーブル1.sqd
FROM  テーブル1
LEFT JOIN  テーブル1 AS 作業用
  ON テーブル1.num = 作業用.num
GROUP BY
  テーブル1.id, テーブル1.num, テーブル1.goal, テーブル1.sqd
HAVING
  テーブル1.goal is null or テーブル1.goal=Max(作業用.goal);

・「テーブル1」というのは、質問中の「以下のようなテーブルがあります」のテーブルの名前です。状況に合わせて読み替えてください。（さきほどは勝手に goals に決めてしまったので他の回答者さんも含めて混乱させてしまったようですみません。）

・「作業用」というのはこのSQLクエリで勝手に決めた名前ですのでそのようなテーブルを別途作成する必要はありません。もちろん、好きな名前に変更しても構いません。

・同じ背番号で、goal数の一番大きな値をとるレコードが複数ある場合には一番最初のレコード(idが最小のもの)だけ表示します。

・同じ背番号で、null値をとるレコードが複数ある場合は、そのまま全てのレコードを表示します。