FXで指標発表の際、予想に対して実績がいくつで発表後どれ位(PIP)動いたかというデータが知りたいのですが、しりませんか?


指標ブレイクに利用しようと思っています。
参考になるサイトを教えてください。

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  • 登録:2008/08/07 12:49:19
  • 終了:2008/08/14 12:50:02

回答(1件)

  • id:masyuta
    サイト情報で無いのでこちらに。

    指標による為替変動によるシグナル設定かと思いますが
    信頼性のあるデータを収集するのは、かなり難しいと思われます。
     
    ご存知の通り、指標の多くは同じ時間に複数が同時に発表される事が多く
    それらの相乗効果により変動幅は大きく異なります。
    指標単体の予想と実績との差異が、どの程度影響を与えたのかは
    簡単に知る事はできないでしょう。
     
    また、その時点でのトレンドも影響を及ぼします。
    同じような予想と実績との差異が発生しても、トレンドとして
    円買いが進んでいたり、逆に円売りが進んでいたりした時では
    値動きは大きく変わります。
    トレンドに沿った結果であれば大きく動きますが、逆なら
    比較的小さな値動きに終始する事もよくあります。
     
    また、その時点での価格付近にあるオプション(売り買い)や
    モデル系の設定がどの程度あるかによっても変化します。
     
    これらのように複合要素の上に値動きが起きますので
    シグナルを設定する場合は、それらの要素もパラメータに含めて
    算出する方が信頼性の高いシステムトレードになると思います。
     
    役に立たないコメントでしたが、ご参考までに。

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