エクセルＶＢＡとＷＥＢクエリに関する質問です。

出来るとは思いますが、WEB に特化されたスクリプトである PHP や Perl を使った方がいいと思います。

データの格納には MySQL や SQLite を使えばいいかと思います。

スクリプトで html を取得

正規表現で抜き出す

それらデータをデータベースにプッシュ

あとは定期的にバックアップでもとればよいかと。

こうすることで、よほど変な風に組まなければ Linux でも Windows でも同じスクリプトが動作します。

WinHttp.WinHttpRequest とか XMLHTTP でHTMLソースを取得し、正規表現で抜き出せば良いかと思います。

参考

Web ページをダウンロードする方法～ MSXML 編～

WinHTTP (Windows HTTP Services) 覚書

参考になりそうな過去質問

Office TANAKA - Excel VBA(正規表現によるマッチング)

VBAで正規表現を使う：CodeZine

WinHTTPやXMLHTTPでも試したことがありますが、ヤフオクのデータを取得する場合に限っていえば、ログインをどうやるかが問題です。

WinHTTPやXMLHTTPだとIEのcookieを流用できないのでVBAから手動でログイン操作とcookie管理を行わねばならず、（できなくはないですが）相当難しいと思います。

また、取れるのは生HTML(ヤフオクの場合EUC)なので、Excelで扱うには文字コード変換が必要です。（VBAにはEUCの変換機能はないので自力で作らねばならない。作ったことがあるので作れないわけではないですが）

こちらでちょろっとやり方を書いてますので参考になれば。

http://d.hatena.ne.jp/ardarim/20070110/1168449396

このやり方で条件に挙げるようなすべてのデータを取得してExcelで管理するVBAが作れます（実際に使ってます）

ExcelVBAなら問題なくできます　

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1220007...

こちらが参考になると思います　XP　IE6　Excel2000　での確認です

サンプルが必要なら用意します

http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P33169656

ヤフオクで使う前提であれば、XMLHTTPよりWinHTTPを使うことをお勧めします。XMLHTTPではうまく動かない場合がありました。ランダムなのか条件は分かりませんが、特定アイテムの詳細ページをロードした場合にヤフオクがログインページにリダイレクトするレスポンスを返すことがあり、XMLHTTPはリダイレクトをうまく扱えないためです。

VBAでのEUC変換については外部DLLを呼び出すか、IEのコンポーネントを利用するか、自力で関数を書くか、などの方法があり「vba euc」で検索すれば色々見つかります。

データの取出しとは逆にフォームに値を埋めていく場合は、WinHTTPでも可能だと思いますが、前回答で書いたとおりログイン状態を維持するのが難しい（というかできるかどうか不明）と思います。

cookie管理を別にして考えれば、フォームデータをVBAで作ってWinHTTPでPOSTするだけですのでそんなに難しいことではありません。

簡単なのは、IEをCOM経由で起動して操作することです（前回書いた方法です）。この場合はIEがcookieの管理をやってくれますので、表示されるIEのログイン画面でログインする（またはVBAからパスワードなどを流し込んで自動ログインする）ことで後はすべてIEに任せられます。

この場合はフォームデータはIE上のそれぞれの入力欄に対して、VBAから流し込む（document.getElementById('xxxx').value = 'yyyy'など）必要があります。

ただし、最近のヤフオクのシステム変更で操作にFlashやJavaScriptが多用されるようになったのでいずれにせようまく動かすために解析するのは難しいかもしれません。

ほとんど先の回答と同じコードですが、出品者の情報をとれるように改良しました。

（若干の処理の改良もしています。）

こちらでは落札者は出ていますが、出ていませんか？

出ていないのは、即決価格ですが、これは元のページに情報がないためです。

表示されているのに情報が取れない場合は、対象とした URL を提示ください。

Option Explicit

Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Sub getAuctionInfo()
    Dim objIE As Object
    Const startRow = 3
    Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.application")
    objIE.Visible = True

    Dim lastRow As Long
    lastRow = Range("A" & startRow).End(xlDown).Row
    
    Dim i As Long
    For i = startRow To lastRow
        browsAndGetInfo objIE, Cells(i, "A").Value, i
    Next
    objIE.Quit
End Sub

Sub browsAndGetInfo(objIE, url As String, num As Long)
    objIE.Navigate url

    While objIE.ReadyState <> 4
        While objIE.Busy = True
            DoEvents
            Sleep 300
        Wend
    Wend

    Cells(num, "B").Value = objIE.Document.getElementsByTagName("H1").Item(0).innertext
    Cells(num, "C").Value = objIE.Document.getElementById("modCtgPath").innertext
    
    Dim es As Object
    Dim ls As Variant
    Dim ll As Variant
    Dim ws As Variant
    Dim i As Long
'-----------------------------------
    Set es = objIE.Document.getElementsByTagName("th")
    For i = 0 To es.Length - 1
        If es.Item(i).innertext = "出品者" Then
            ls = Split(es.Item(i).ParentNode().innertext, vbNewLine)
            For Each ll In ls
                If InStr(ll, "：") > 0 Then
                    ws = Split(ll, "：")
                    Select Case Trim(ws(0))
                    Case "出品者"
                        Cells(num, "D").Value = Replace(ws(1), "（自己紹介）", "")
                    End Select
                End If
            Next
            Exit For
        End If
    Next

'-----------------------------------
    Set es = objIE.Document.getElementsByTagName("th")
    For i = 0 To es.Length - 1
        If es.Item(i).innertext = "現在の価格" Then
            ls = Split(es.Item(i).ParentNode().ParentNode().innertext, vbNewLine)
            For Each ll In ls
                If InStr(ll, "：") > 0 Then
                    ws = Split(ll, "：")
                    Select Case Trim(ws(0))
                    Case "現在の価格"
                        Cells(num, "E").Value = Replace(ws(1), "（自己紹介）", "")
                    Case "即決価格"
                        Cells(num, "F").Value = ws(1)
                    Case "残り時間"
                        Cells(num, "G").Value = Replace(ws(1), "（詳細な残り時間）", "")
                    Case "入札件数"
                        Cells(num, "H").Value = Replace(ws(1), "（入札履歴）", "")
                    End Select
                End If
            Next
            Exit For
        End If
    Next
    
'-----------------------------------
    Set es = objIE.Document.getElementsByTagName("p")
    For i = 0 To es.Length - 1
        If es.Item(i).innertext = "詳細情報" Then
            ls = Split(es.Item(i).ParentNode().innertext, vbNewLine)
            For Each ll In ls
                If InStr(ll, "：") > 0 Then
                    ws = Split(ll, "：")
                    Select Case Trim(ws(0))
                    Case "開始時の価格"
                        Cells(num, "I").Value = ws(1)
                    Case "落札者"
                        Cells(num, "J").Value = ws(1)
                    Case "開始日時"
                        Cells(num, "K").Value = ws(1)
                    Case "終了日時"
                        Cells(num, "L").Value = ws(1)
                    Case "オークションID"
                        Cells(num, "M").Value = ws(1)
                    End Select
                End If
            Next
            Exit For
        End If
    Next
End Sub