WindowsPCでアプリケーションごとに

　有線LAN、無線LANそれぞれのTCP/IP設定の中で、自動メトリックのチェックボックスをはずして、優先的に使いたい方のメトリックをたとえば20などとして、他を30や40などと数字を大きくしておけば、優先的に無線LANで接続しに行くと思います。

　そうしておけば、LANケーブルを抜いても今までどおり無線LANが優先されて接続しているでしょうから、セッションは切れません。

　試してはいませんが、たとえばファイアウォールの設定で、アプリケーションごとにルール設定できますが、有線LANと無線LANで接続するネットワークのセグメントが違うのであれば、そのルール設定で接続可能なネットワークを設定すれば、そのネットワークでしかつながなくなるので有効かもしれません。

Windows XP Service Pack 2 の Windows ファイアウォールの理解

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using/security/internet...

ターミナルの接続先（IPアドレス）があらかじめ決まっているのであれば、ルーティングテーブルを変更して、指定のIPアドレスは常に無線LAN側にパケットを流すようなルールを手動で追加すれば可能だと思います。

ルーティングテーブルの操作は、コマンドプロンプトからroute.exeを使って行うことができます。

使い方はこちらなどを参考にしてください。

＠IT：Windows TIPS -- Tips：ルーティング・テーブルを操作する

新しいルートの追加
　LAN上に2つ以上のルータが存在し、それぞれ異なるネットワークへ接続されていたり、特別なネットワーク環境を構築したので、ある特定のルートだけを別のルータへ迂回させたいというような場合には、ルーティング・テーブルに対して新しいエントリを追加する必要がある。

・・・以下略

説明ではルータが２つある場合を想定していますが、PCに２枚のネットワークカード（無線LAN、有線LAN）が付いていて、２系統のネットワークに繋がっている場合も意味的には同じです。無線LANを優先させたい場合は無線LAN側のインターフェース（＋ゲートウェイ）に振り向け、有線LANを優先させたい場合は有線LAN側のインターフェース（＋ゲートウェイ）に振り向けるルールを追加します。