Visual C++ .Net　2005　でSDKで制作しております。

質問から読み取れる意図として、以下の４つうちのどれかだと考えました。

１．自前のサーバにアクセスし、その結果を解析し、IEなどに表示したい

２．ネットワークを理解するためにいろいろなサイトにアクセスするプログラムを自作してみたい

３．ブラウザを作りたい

４．.netを使って簡単にネットワークアクセスする方法があるか知りたい

何れの場合でも同じ回答になりますが、TCP/IPプロトコル（socket通信）を勉強し理解するのが初めの第一歩だと思います。

というのも、HTTPアクセスとは結局はTCP/IPを使った通信になるからです。

（メール受信なども含め、ネットワークでの通信はほとんどがTCP/IPを使った通信です）

以下のサイトに（.netではありませんが）HTTPクライアントの基本となるサンプルが載っています。

サイトにアクセスするには最低でもこれだけのプログラムが必要となります。

http://www.geekpage.jp/programming/winsock/http-client.php

つまり、これを理解するのが初めの第一歩となります。

.netでこれを簡単に行えるAPIがあるかどうかは当方勉強不足のためわかりませんが、後々のトラブル時などのためにもこのプログラムを理解できておいた方がいいと思います。