経済学の学習中で、ソフトSTATAの中でVARモデルを動かそうとしていますが、良い解説が載ったページを見つけられません。


日本語、英語、中国語いずれも結構ですので、良い使い方、解説があれば、どうかよろしくお願いいたします。

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  • 登録:2009/08/20 22:21:28
  • 終了:2009/08/22 05:36:00

回答(3件)

id:bona2desu No.1

bona2desu回答回数34ベストアンサー獲得回数12009/08/20 23:21:11

ポイント76pt

stata varと打ってgoogleで検索するといろいろ出てきますよ。

たとえば、これ

http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=7&url=http...

しかし、必ずしもわかりやすい説明は見つけられないかもしれません。

STATAのtime seriesのマニュアルの説明を読むのが一番手っ取り早いとも思います。

日本語のstataの本では、私の知る限り、VARの説明がある物はおそらく無いと思います。

時系列分析に強いeviewsの本には、結構わかりやすい説明がありますので、参考にしながら

STATAでやるという方法もあるかと思います。たとえば、これ

http://www.amazon.co.jp/gp/product/toc/453555577X/ref=dp_toc?ie=...

はわかりやすいかと思います。

id:hiroponta

どうもありがとうございました、大変参考になりました。

マニュアル、書籍ともに読んでみようと思います。

2009/08/21 02:21:59
id:karuishi No.2

ニャンざぶろう回答回数765ベストアンサー獲得回数1282009/08/21 00:50:12

コメント欄が開いていないので回答欄で失礼いたします。

 

このVARとはダウIndexを分析するものでしょうか?

http://q.hatena.ne.jp/1250774486

id:hiroponta

・・・・・

2009/08/21 02:21:58
id:karuishi No.3

ニャンざぶろう回答回数765ベストアンサー獲得回数1282009/08/21 01:27:55

ポイント4pt

かってに回答してしまいます~。

 

ここ(あたりまえか)や

http://www.stata.com/help.cgi?svar

http://www.stata.com/help.cgi?svar_postestimation

ここ

http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examples/asa2/chap4.htm

http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examples/asa2/

あたりが解りやすいのではないかと。

 

ググると他にもぞろぞろ出てきます

http://www.google.com/search?hl=ja&num=100&q=STATA+Value+at+Risk

id:hiroponta

とりあえず回答して頂きましてありがとうございます。

少ないですが、努力分のポイントもどうぞ。

2009/08/21 02:21:55

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