最尤なパラメータを求めるアルゴリズムにEMアルゴリズムというのがあります。


いろんなサイトを見ても数式ばかりでよくわかりません。
どなたか、数学音痴の私でも解かる説明をお願いいたします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:2010/02/06 22:52:04
  • 終了:2010/02/07 23:58:08

ベストアンサー

id:cappin No.1

cappin回答回数89ベストアンサー獲得回数32010/02/07 00:12:00

ポイント200pt

求めたいパラメータがA,B2つあるとき(*)、

まずAをえいやと決めてBを最尤推定して、

そのBの値を使ってAを最尤推定して、

そのAの値でまたBを最尤推定して、

とやってくと、AもBも適当な値におちつく

というもんだと思ってます。

(*)

 教科書によくあるのは、平均と欠落値、とか、

 混合分布の平均・分散と混合比、とか。

id:ey272

ご回答ありがとうございます。

ということは、A⇔B⇔C の時は、Aを決めて、Bを推定、Bの値でAを推定、おちついたら、Bの値でCを推定 という具合でしょうか?

また、親ノードCに、子ノードA、Bがぶら下がっている時は、Aを決めて、Cを推定、Cで、Aを推定、落ち着いたら、Cの値でBを推定、という具合でしょうか?

ということは、えいやで決めるのは最初のパラメータということになる・・、あとは推定の連続で決まるという感じでしょうか?

質問ばかりですみません。

2010/02/07 10:40:03
  • id:cappin
    いっぱいあるやつには「ギブスサンプリング」という名前がついてます。
    ‥というと理論的には怒られるかもしれませんが、手法的にはだいたいそんな感じと思ってます。

    ただ、先に部分的に「落ち着かせる」よりは、全体が「同時に落ち着く」ようにもっていくと思います。
  • id:ey272
    ありがとうございます!

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