漠然とした質問を致します。

広く言えば、どんな言語でも可能です。

一般的に、PHP、Java、Ruby、PerlなどならHTTP通信やCookieを簡単に扱うためのライブラリが用意されているので、自分ではプログラムのロジックを書くのみで実装できると思います。

例えば、これらのHTTPクライアントを利用する。

Javaならこれ：

http://hc.apache.org/httpclient-3.x/apidocs/org/apache/commons/h...

PHPならこれ：

http://pear.php.net/package/HTTP_Request2

AutoMouse

http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se074062.html

画面上の画像をキーに、マウスやキーボード操作を自動化できます。

ブラウザの外(スタートボタンなど)も操作可能です。

認証画面が出たらID欄へマウスを移動し、IDを入力、パスワードも同様に入力してログオンボタンをクリックなどの動作ができると思います。

http://download.goo.ne.jp/software/category/win/util/operate/

自動化するソフトがあります。

また IDとパスワードを入れるだけならば ロボフォームなどのソフトもあります。

http://www.roboform.com/jp/

通常、自動化のプログラムを作る場合、SendKeysというものを用いることがありすまね。

http://www.javaroad.jp/bbs/answer.jsp?q_id=20061212035623540

私はVBAでやっています。

マイクロソフトオフィス(EXCEL・WORD等）のVBAを使って、Internet Explorerをコントロールするか、

コントロール・ツールボックスの部品でWebBrowserを使用すれば可能です。

IDとPASSの入力やクリック、データの取得は表示した内容をDocumentオブジェクトを使って対応出来ます。

http://makotowatana.ld.infoseek.co.jp/vba_internet.html

【IEを使用した「はてな」のログインサンプル】
※"ID","PASS"を訂正して下さい。
Sub Login()
    Dim objIE    As Object
    Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.application")
    With objIE
      .Visible = True
      .Navigate "https://www.hatena.ne.jp/login"
      Do While objIE.Busy = True: Loop
      Do While objIE.document.ReadyState <> "complete": Loop
      .document.all.Name.Value = "ID"
      .document.all.Password.Value = "PASS"
      .document.all.Item(43).Click
    End With
End Sub

ヤフオクとmixiで出来ましたというか、しましたよ。(´ー`)y-~~｡

http://q.hatena.ne.jp/1242080378

phpの場合、PEAR::HTTP_Clientを使うのがキモです。