連続複利について質問です.年Cドルを連続的に支払う永久債の現在価値は,rを連続複利の金利とすると,なぜC/rになるのでしょうか.C/(Exp(r)-1)とするのは間違いなのでしょうか..連続複利が与えられている場合の永久債の考え方が間違っているのでしょうか.

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  • 登録:2010/05/03 15:53:43
  • 終了:2010/05/04 13:08:31

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id:mare_caldo No.1

mare_caldo回答回数205ベストアンサー獲得回数532010/05/03 17:50:40

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ファイナンス基礎理論 第7回「現在価値とは」 - 板倉雄一郎事務所

の後半に、詳しく述べられています。


言われてみれば、なーんだ、と思いますよね。

id:teamj

毎年一回の支払いが行われる場合の永久債の現在価値がC/rのは理解しています.rが”連続複利”として与えられている場合の質問です.いただいたページの解法に従えば,連続複利の場合は,C/(Exp(r)-1)になると思うのですが,なぜC/rとするのかが理解できないのです.その点を教えて頂ければと思います.

2010/05/04 00:19:27
  • id:rafting
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015613765
  • id:teamj
    毎年一回の支払いが行われる場合の永久債の現在価値がC/rのは理解しています.rが”連続複利”として与えられている場合の質問です.いただいたページの解法に従えば,連続複利の場合は,C/(Exp(r)-1)になると思うのですが,なぜC/rとするのかが理解できないのです.その点を教えて頂ければと思います.
  • id:mare_caldo
    失礼しました。こちらの6ページから7ページにかけて連続複利の場合の現在価値の説明があります。

    http://www2.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp/staff/yuji/classes/Finance2008/lecture6.pdf
  • id:teamj
    ありがとうございます!式の立て方が間違っていることに気付きました.非常に助かりました.

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