変動金利のリスクヘッジをしたいです。

3〜5年後に金利が暴騰した場合に備えて、リスクヘッジをしたいです。
1〜3%程度の金利上昇に対してはヘッジする必要はなく、3%以上の暴騰に対してのリスクヘッジをしたいです。
1億円分の借入に対して、リスクヘッジをしたい場合、個人で行える良い方法はありますか?
100%リスクのヘッジをする必要はなく、金利上昇に伴う損失の6〜8割りくらいがヘッジできる程度でも良いです。
なお、金利や借入は日本国内での話です。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 13歳以上
  • 登録:2011/02/01 12:42:07
  • 終了:2011/02/07 17:29:46

回答(4件)

id:Baku7770 No.1

Baku7770回答回数2831ベストアンサー獲得回数1812011/02/01 15:17:43

ポイント30pt

 多分長期金利の話しをされているのだと思いますが、何か勘違いをされているか、理屈の解かっていない誰かに踊らされているものと思われます。

 現在日本に生活拠点を置いている人間にとって金利上昇の限界は1%もありません。さらにそれに対するリスクヘッジをしようなんて愚の骨頂です。

 まず、現在の日本にとって金利が1%上昇する意味を理解されていますか?現在の日本政府が抱えている借金。900兆円に対して金利が1%上昇したらどうなります?9兆円利息が増えるんです。

 3%も上昇したら、27兆円ですから社会保障費の23年度予算28.7兆円がほぼ吹っ飛ぶ計算になります。

 つまり、日本にとって金利1%の上昇は財政破綻を意味します。それに備えたいのなら、外貨か金を買い貯めておくことです。1億円も借りるのなら、その1割か2割をFXででもあずけておくことです。1千万円でレバレッジ10倍で1億円分のドルを買いで置いておけば、スワップは付きますし、それこそかなり円安が進むでしょうからハイパーインフレ後に見合った価格になるでしょう。

id:kidaikobayashi

回答ありがとうございます。

確かに、先日の日本国債の格付け下落に当たって、ニュースやネットで「日本財政破綻間近!」と言った話題が続いていますね。

Baku7770様は、日本国内で国債消化できず→外国に売るために金利上昇せざるを得ず。→金利上昇から財政破綻。ハイパーインフレなど

の一連の事については、いかにお考えでしょうか?本題とそれてしまいますが、御回答いただけたら別枠でお礼をいたします。

金利上昇に伴ってインフレが進行した場合、実質借金の目減りになりますので、国としては財政破綻は免れるのではないかと考えています(バカを見るのは銀行=預金している国民)。

円安、株安、土地安、高金利の地獄絵図になるかもしれませんが。。。

さて、様々な意見があるかと思いますが、実際に3%以上の利上げなんてないとしても、あったと仮定した場合のリスクヘッジの方法を教えていただければと思います。

FXでレバレッジを付けて買っておくと言うのも、金利のヘッジではないですが、円安のヘッジとしては有りですね。

2011/02/01 17:48:06
id:speed-0 No.2

speed-0回答回数312ベストアンサー獲得回数222011/02/01 19:18:20

ポイント15pt

国債先物オプションのプット買い。

 

国債先物オプション取引|東証

http://www.tse.or.jp/glossary/gloss_k/ko_ojgbf.html

id:kidaikobayashi

ありがとうございます。

ただ、1億円分の金利ヘッジを行う場合で、オプションを何枚買う必要があるのかなど、具体的に教えていただけますでしょうか?

2011/02/01 19:24:16
id:ytakan No.3

ytakan回答回数831ベストアンサー獲得回数642011/02/02 14:41:24

ポイント30pt

国債先物オプションですが、

1契約当たり長期国債先物取引の額面1億円分

http://www.tse.or.jp/rules/jgbfo/jgbfo6.html

なので、オプションは1契約でいいです。


ただ、3年も5年も先の国債先物のオプションはないので、決済前にロールオーバーする必要があります。

id:kidaikobayashi

ありがとうございます。

1枚で1億円分なのですね。

国債先物オプション、なかなか取り扱っている証券会社が見つかりませんね。

個人ではできないのかなぁ。

2011/02/02 21:11:55
id:ytakan No.4

ytakan回答回数831ベストアンサー獲得回数642011/02/07 11:13:34

ポイント30pt

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1428739...

取引のある大手総合証券会社の店頭で聞いてみてはどうでしょうか。

個人向けに国債先物を取り扱ってるかもしれないです。

id:kidaikobayashi

ありがとうございます。

不定期に証券会社の営業の方が来るため、その時に聞いてみます。

2011/02/07 12:34:06

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