ブラウザのタブに表示されるロゴがあると思います。

ファビコンですね。設置する方法は大きく２つになります

http://ja.wikipedia.org/wiki/Favicon

HTMLやXHTMLで指定する方法

HTML/XHTML内でFaviconを指定するにはhead要素の中でlink要素を次のように用いる。単独でも効果はあるが、両方指定するのが望ましいとされる。

* <link rel="shortcut icon" href="http://example.com/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />

* <link rel="icon" href="http://example.com/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />

ファイル名の決まりは特にない。また、ファイル形式の決まりもなく、ウェブブラウザが認識する形式であればどのようなフォーマットを用いても良い。ただし、Internet ExplorerはICO形式しか認識しない。

ウェブサーバ側ではアイコンのMIMEタイプを正しく指定する必要がある。なお、ICO形式ではimage/vnd.microsoft.iconである（代わりとして、また互換性問題としてimage/x-iconを指定する場合もあるが、IANAに登録された標準的なMIMEタイプを用いることが望ましい）。 解像度と色数は次のものを用いる。16x16サイズの画像を含まないfaviconを指定した場合、一部のブラウザのブックマークリストなどで正しく表示されない可能性がある。

* ICO形式：複数の色数と解像度（16x16と32x32、さらにMac OS Xなどで利用される64x64と128x128サイズのものを4ビット16色、8ビット256色、24ビット1600万色）を保存したものをマルチアイコンとして保存

* GIF形式：16x16サイズで256色

* PNG形式：16x16サイズで8ビット形式（256色）ないし24ビット形式

favicon.icoによる方法

ルートディレクトリにfavicon.icoという名称のファイルを設置しておくと、HTML/XHTML中で指定が無くともFaviconとして認識するブラウザもある

画像は互換性の問題からICO形式にしておくのが望ましのですが、上記にありますようにGIF形式PNG形式でも可能です

ICON作成用のソフトはフリーのもの（下記は一例）もありますし、Photoshopなどの画像処理ソフトで作ることもできます

http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/amuse/icon/tool/

ブラウザ上で作れるツールもあります（下記は一例）

http://www.favicon.cc/

その他にも自分で画像を作らずにフリーで配布されているICON画像（下記は一例）を使うという手もありますね

http://www.freefavicon.com/