海外のGSM対応携帯にいれて動く日本のSIMはありませんか？

御利用される場所は海外の GSM 圏でしょうか？
この前提であれば、ドコモでもソフトバンクでも、契約時に海外ローミングをオプションで設定しておけば、その SIM を海外の GSM 携帯に入れて利用可能です。
（au でも、最近の SIM が入っているタイプなら、同様に SIM を差し替えて GSM 携帯で使えるようです。）

もし前提が、海外の携帯を日本で使いたいということであれば、いくつかの制限があります。

1. 日本国内では GSM の電波が飛んでいないので、いわゆる 3G(UMTS) 対応の海外携帯であること。
2. さらに、その海外 3G 携帯の対応周波数が、それぞれの携帯キャリアがサポートしている周波数をカバーしていること。（ドコモなら 800MHz、ソフトバンクなら 900MHz。一応両者共に 2100MHz も利用可能）
3. 日本国内利用時には、携帯のモードを 3G Prefer もしくは 3G Only に設定。

3G のバンドについてはこちらを参考にしてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/W-CDMA

auはCDMA方式ですが、海外では基本的にGSM方式では問題なく使えます。

海外携帯電話 GSM SIMロックとは
http://www.yasukawa.com/blog/archives/000031.html

No.1の回答の条件に加えてSIMフリーの携帯が必要だと思います。

もし前提が、海外の携帯を日本で使いたいということであれば、いくつかの制限があります。
1.日本国内では GSM の電波が飛んでいないので、いわゆる 3G(UMTS) 対応の海外携帯であること。
2.さらに、その海外 3G 携帯の対応周波数が、それぞれの携帯キャリアがサポートしている周波数をカバーしていること。（ドコモなら 800MHz、ソフトバンクなら 900MHz。一応両者共に 2100MHz も利用可能）
3.日本国内利用時には、携帯のモードを 3G Prefer もしくは 3G Only に設定。

　4.SIMロックフリーモデル
　http://www.diskhouse.net/mobilephone/p800w.html