海外の債権を買う際に、リスクをヘッジすると安全だとあり、最近は日米の金利差がほとんどないので、コストがかからずリスクヘッジできるありましたが、なぜ日米の金利差とリスクヘッジが関係するのでしょうか?ご教授願います。

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  • 1人5回まで
  • 13歳以上
  • 登録:2013/02/11 22:13:35
  • 終了:2013/02/18 22:15:05

回答(2件)

id:maya70828 No.1

楽1978回答回数1364ベストアンサー獲得回数1392013/02/12 19:29:36

ポイント50pt

言葉でうまく説明できないので引用します。
http://ameblo.jp/oaport/entry-11328072738.html

外貨建ての投資信託や転換社債(CB)など、”為替ヘッジあり”の金融商品のうち、将来の一定時期(短期)における償還の際、外貨を円貨に戻す交換レートは、購入時に金利差をベースに計算されます。
 ここでの金利は、主に両国の国債の利回りが適用されており、金利差は国債の金利差で求められます。

ということです。

id:ruirui01231 No.2

ruirui01231回答回数641ベストアンサー獲得回数172013/02/16 11:09:02

ポイント50pt

> 海外の債権を買う際に、

債券のことですね。

> リスクをヘッジすると安全だとあり、

おそらく、為替ヘッジのことですね。

> 最近は日米の金利差がほとんどないので、コストがかからずリスクヘッジできるありましたが、
> なぜ日米の金利差とリスクヘッジが関係するのでしょうか?

上記の為替ヘッジを行う場合、各国の金利が関係するからです。

海外資産での運用において、為替ヘッジはどの程度、有効なのでしょうか?
http://manabow.com/qa/exchange_hedge.html
為替ヘッジ→基本的に短期金利差がコストとして生じる

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