でも、本日は145円88銭で取引を終えましたが、長期金利は0.515%です。
なぜ2003年よりも長期金利が高いのに、日本国債先物の価格が2003年よりも高くなっているのでしょうか？
仮に今後、長期金利が0.430%まで下がったとすると、146円XX銭など2003年6月と価格が大きく違ってしまうと思うのですが何故でしょう？
No.1
66
14
60pt
先物取引ですから、その時の長期金利によって決定されるわけではありません。
市場は長期金利が下がるとして動いています。
http://www.ifinance.ne.jp/learn/bond/bdt_3.htm
No.1
6614
ここでベストアンサー
60pt
先物取引ですから、その時の長期金利によって決定されるわけではありません。
市場は長期金利が下がるとして動いています。
http://www.ifinance.ne.jp/learn/bond/bdt_3.htm
ああ、確かにそう言われればそうですよね。
長期金利は現物の国債の価格と連動しているので、関係性は強いとはいえ、先物は別物ですものね。。。
納得です。
56
56
2
ああ、確かにそう言われればそうですよね。
2013/04/02 22:31:57長期金利は現物の国債の価格と連動しているので、関係性は強いとはいえ、先物は別物ですものね。。。
納得です。