ネットでzipファイルをダウンロードしようとしたら警告文が出てきて

パソコンのOSは何ですか？Windowsですか？Windows XP,Vista,7,8などあります。
普段、パソコンを使っていて動作が重いと感じていますか？
そういった情報があると回答しやすくなります。

普通、DLで関連づけは出てきません。
DL（保存）ではなく、開くを押していませんか？
それでもできなくはなかったと思いますが、ネット上の圧縮ファイルをいきなり実行する事になるので、ウイルスなどの問題が出てきます。また、大きいファイルだと時間がかかりすぎてフリーズ状態になったりします。

zipファイルなどは一旦ローカル（自身のHD等）へ落として（保存して）そこから解凍した上で実行します。
winのxp以降であればOS自体が対応しているので、zipファイルをダブルクリックするだけで解凍ができます（保存先を指定します）

どうしてもDLから関連づけしたいなら、解凍ソフトをインストールして、プログラムの選択からそのソフトを指定してやります。（普通は、そういう事はしません）

書き忘れました。
2番目の回答者の回答を見て追加します。
ダウンロードしたファイルによっては、ソフトを使った方が扱いやすい場合があります。DLはダウンロードの事だと思います。
パソコンなのか？スマートフォンなのか？Windows、Macなど回答に必要な情報があります。教えて下さい。
あと、他の回答者にお願い。解決を手間取らせるのは止めて欲しいです。

Windows8か7あたりがその手のお節介をやってくれますね。
特に8はアプリが増える度に要らんこと聞いてくる糞仕様でブツブツ…

閑話休題。適当なアーカイバをインストールし、
再度該当の表示が出た折にインストールしたアーカイバを指定してあげれば、
次回から出てこなくなります。

アーカイバの方ですが、Lhaplusをお勧めしておきます。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se169348.html
その他、自分で入れたアーカイバがあればそれを指定して下さい。
リストにそれが無い場合は自分でディレクトリを辿る必要があります。
素直に初心者向けのアーカイバをインストールしてしまった方が早いかと。