Excelでの最大ドローダウンの求め方について。

Excelで日別の損益の計算表を作っているのですが、その月の最大ドローダウンを求める方法がわかりません。
最大ドローダウンは理論値ではなくて、あくまである月の実績としての最大ドローダウンです。
過去に最大何%下がったか、という値を求めればよいと思うのですが、実際にセルに並べる式がわかりません。
日別に現時点での最大ドローダウンを求め、月が終わった時点でその中で最大のものが最大ドローダウンになるはずです。
日別の項目の中に縦方向に並べる式をご教授願えませんでしょうか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 13歳以上
  • 登録:2014/05/24 08:35:48
  • 終了:2014/05/24 19:33:26
id:tyusuke88

文章を見ればわかるかとは思いますがFXの集計表の話です。

最も的確な回答をくださった方1名にポイントを全て差し上げます。

ベストアンサー

id:a-kuma3 No.3

a-kuma3回答回数4607ベストアンサー獲得回数19442014/05/24 14:45:20

ポイント1000pt

井戸端さん (id:watercooler) からのコメントで、「最大ドローダウンの求め方が違う」とご指摘いただいたので、全面的に見直しました。
f:id:a-kuma3:20140524143753p:image

A列:日付
B列:資産額
C列:大きな値から資産額を引いたもの
D列:その月内で、その日以降の最少資産額
E列:その月内で、その日からの最大ドローダウン
F列:その月内での最大ドローダウン(月内での E列の最大値)
G列:年月(A列の年と月)

計算式になっている C列~F列 が、こんな式になってます。
C列:=$C$1-B2
D列:=$C$1-SUMPRODUCT(MAX((G2:$G$9999=G2)*C2:$C$9999))
E列:=B2-D2
F列:=SUMPRODUCT(MAX(($G$2:G2=G2)*$E$2:E2))
G列:=TEXT(A2,"yyyy/mm")

C1 のセルには、運用額としてあり得ないくらい大きな数値を入れます(ここでは10憶)。
D列には、$G$9999$C$9999 という表記がありますが、9999 は表の中での最大行よりも大きな行数です。
9999 で 30年くらいになるので、それ以上使う場合には、もう少し大きな値にしてください。

他1件のコメントを見る
id:tyusuke88

以前の質問で、私からお礼を書けていなかった方へも、この場を借りてお礼を申し上げます。
今後も、また急な質問の時はよろしくお願いいたします。m(__)m

2014/05/24 19:40:20
id:a-kuma3

質問ばかりで気が引けますが、

質問する人がいないと、Q&A サイトは回りません。
気にする必要はないでしょう。
質問する人がいて、回答する人がいる。それで良いと思います。

2014/05/24 22:16:03

その他の回答(2件)

id:pogpi No.1

POGPI回答回数378ベストアンサー獲得回数502014/05/24 10:01:42

下落率を出すなら、「(簿価 - 時価) / 簿価」でどうですか。
簿価は、元もとの買値のことです。

id:a-kuma3 No.2

a-kuma3回答回数4607ベストアンサー獲得回数19442014/05/24 10:10:09

こんなイメージで合ってますか?
f:id:a-kuma3:20140524101237p:image
f:id:a-kuma3:20140524100439p:image

C 列に、年月だけを表示して、D 列で、同じ年月の中での最大値を表示します。
C2 には、

=TEXT(A2,"yyyy/mm")

D2 には、

=SUMPRODUCT(MAX(($C$2:C2=C2)*$B$2:B2))

と式を入れて、下の方にコピーします。


C 列の年月が見えているのが不細工だと思うなら、列を非表示にしてください。




追記です。

説明が足りなくてすみません。ドローダウンの算出式も含めてお願いします。

ドローダウンは、実績で良いとのことなので、資産額から初期投資額を引いたものになります。
割合で示すなら、初期投資額で割ります。
f:id:a-kuma3:20140524125655p:image

先の回答の表に、B 列に資産額を入れました。I1 に初期投資額を入れます。
C2 には、「ドローダウン(率)」として、

=($I$1-B2)/$I$1

D2 には、「年月」として、

=TEXT(A2,"yyyy/mm")

E2 には、「その月の最大ドローダウン」として、

=SUMPRODUCT(MAX(($D$2:D2=D2)*$C$2:C2))

と式を入れて、下の方にコピーします。

他2件のコメントを見る
id:a-kuma3

最大ドローダウンの意味を調べ直したほうがいいと思うわよ。

ご指摘 感謝 m(_ _)m

全面的に見直したものを、別の回答として投稿しました。

2014/05/24 14:47:34
id:taknt

1名にポイントは 1人だけ回答してね という意味なんだろう。

2014/05/24 19:31:57
id:tyusuke88

説明が足りなくてすみません。ドローダウンの算出式も含めてお願いします。

id:a-kuma3 No.3

a-kuma3回答回数4607ベストアンサー獲得回数19442014/05/24 14:45:20ここでベストアンサー

ポイント1000pt

井戸端さん (id:watercooler) からのコメントで、「最大ドローダウンの求め方が違う」とご指摘いただいたので、全面的に見直しました。
f:id:a-kuma3:20140524143753p:image

A列:日付
B列:資産額
C列:大きな値から資産額を引いたもの
D列:その月内で、その日以降の最少資産額
E列:その月内で、その日からの最大ドローダウン
F列:その月内での最大ドローダウン(月内での E列の最大値)
G列:年月(A列の年と月)

計算式になっている C列~F列 が、こんな式になってます。
C列:=$C$1-B2
D列:=$C$1-SUMPRODUCT(MAX((G2:$G$9999=G2)*C2:$C$9999))
E列:=B2-D2
F列:=SUMPRODUCT(MAX(($G$2:G2=G2)*$E$2:E2))
G列:=TEXT(A2,"yyyy/mm")

C1 のセルには、運用額としてあり得ないくらい大きな数値を入れます(ここでは10憶)。
D列には、$G$9999$C$9999 という表記がありますが、9999 は表の中での最大行よりも大きな行数です。
9999 で 30年くらいになるので、それ以上使う場合には、もう少し大きな値にしてください。

他1件のコメントを見る
id:tyusuke88

以前の質問で、私からお礼を書けていなかった方へも、この場を借りてお礼を申し上げます。
今後も、また急な質問の時はよろしくお願いいたします。m(__)m

2014/05/24 19:40:20
id:a-kuma3

質問ばかりで気が引けますが、

質問する人がいないと、Q&A サイトは回りません。
気にする必要はないでしょう。
質問する人がいて、回答する人がいる。それで良いと思います。

2014/05/24 22:16:03

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