トレーディング(株、先物など)を実施した利益曲線が過去から現在において右肩上がりの、とある銘柄とそのテクニカルがあります。

今後も(未来)それが有効かどうかを知りたいです。なにか良い方法はご存じありませんでしょうか。
あったとして、それはどのようにすれば良いでしょうか?
(スタイルは所謂システムトレーディングでトレンドトレーディングです。)

テクニカル(統計、確率、相関等含)
ファンダメンタルズ
行動ファイナンス
その他

※私的には、意外に?「行動ファイナンス」に解があるのではと思っているところです。

アプローチはどれでもいいです。(根拠もあれば示してください)

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:2016/02/22 17:01:03
  • 終了:2016/03/23 17:05:03

回答(5件)

id:sakimono225 No.1

Mix回答回数2ベストアンサー獲得回数02016/02/25 12:55:01

ポイント200pt

テクニカルといっても色々ありますよね。ほとんどのテクニカルは4本値から生成される非可逆圧縮であり、テクニカル表示した時点で情報は劣化してます。

(ティックデータ>4本値データ>テクニカルデータの順で情報は劣化。テクニカルデータからは元のデータには戻せない。)

どのようなテクニカルを用いて損益曲線が右肩上がりのルールを構築したかはわかりませんが、トレードルールに変数を2つ以上含む場合は過剰最適化を疑う必要がります。

最初にルールを構築する場合は、一部期間の過去データだけでルールを構築し、そのルールでまた別のある期間で検証してみることで、どの期間でも機能するか検証することができます。

また、相場の地合を考慮し、例えば指数トピックスが右肩上がりの期間、レンジの期間、下落トレンドの期間に分けて検証することで、トレードルールが地合に対してどのような影響を受けるか受けないかを判断することも可能ですね。


ご質問についてですが、持っている過去データ全体を使ってルール構築した場合はフォワードテストすることをお勧めします。

フォワードテストは、実際の日々の相場のデータをバックテストデータに入れていって仮想的にトレードしたらどうなったか?というのを一定期間監視して、継続的に収益が積み上がっていくかどうかでそのルールの堅牢性を判定する方法です。

デイトレなのか、スイングなのか、そのトレードルールによって期間は変わると思いますが、3ヶ月~半年程度はフォワードテストしてみることをお勧めします。

また、確率論的には疑問な考え方?ですが、実弾実践の開始はフォワードテスト中にドローダウンが深くなったときに始めると良い、というシステムとレーダーの方もいらっしゃいます。
あるトレードルールが機能し始めると多くの人がそれに気づき実践し、そのルールがやがて機能しなくなり、機能しなって実践する人が減る、そうするとまた機能しだす、という波があるというのがその理由とのことです。参考までに。

id:iku7

ご回答ありがとうございます。
すみません、補足に記述してしまいました。大変失礼いたしました。

2016/02/25 23:18:47
id:iku7

質問者から

iku72016/02/25 23:20:59

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に手法まで記述いただきました。が、ごめんなさい手法云々ではなく、今後どうなるかと聞いています。ある銘柄に対して既にあるテクニカルで、いまのところ右肩上がりになっている。スタイルはシステムトレードでトレンドトレーディングです。ちなみにドローダウンは20%ちょっと。

たとえば、値動きは別として銘柄固有の地合いはそうそう変わるものではないから、大きなドローダウンはない!!とか、
どうなるかわからないので、対応策としてポートフォリオ、、とか。。

よろしくお願いいたします。

id:sakimono225 No.2

Mix回答回数2ベストアンサー獲得回数02016/02/26 09:53:57

ポイント200pt

ご質問を読み返してみて、今後どうなるか?をお知りになりたいということですが、今後の運用に関してどうなるか?は、不確定であり誰にも判らないと思います。
質問の意味を勘違いしていたかもしれません。m(_ _)m

勘違いついでにヘッジについて少し書きますと、、
どの市場で実践されてるのか判りませんが、仮に凍傷1部上場銘柄であればベータ値を調べ、その割合に応じたヘッジを1306TOPIX連動投信などを同割合売ることで主体市場の変動に左右されにくくなり対象個別銘柄のαを取りにいけるかもしれません。


ご自信の開発されたトレードルールの幹となるエッジの根拠が過剰最適化によるものでないかどうか?を検証し、どこまでそのルールを信頼できるか?といったメンタルな部分に確信を持てないと運用継続は困難になるかもしれません。

そのための検証手段としては前述のフォワードテストを一定期間行い、実際に運用したら結果としてどうなったか?を確かめるのが良い対策かと思いますが・・・

何かの参考になれば幸いです。

id:iku7

ありがとうございます。
ヘッジはちょっと想定外ですね。。

2016/03/06 18:09:51
id:kotaeru3 No.3

kotaeru3回答回数37ベストアンサー獲得回数72016/02/27 09:59:35

ポイント200pt

兌換紙幣でなくなった時点で、
お金の流れの推移はすべて人間にゆだねられました。
つまり、何も約束されていない幻想です。
”円”に強い影響力を持っているのが日銀の総裁です。

人間も自然の一部なので、
自然のリズムに従うであろうということからすると、
何かしら答えがある様に感じます。
だから、集団心理学に従うような
ご質問にある「行動ファイナンス」が近いのかもしれません。

しかし、明日生きているための答えと同じで、
「ない」が正解ではないでしょうか。

もし「ある」とすると、それぞれの人が、
”本当に信じているモノ”かもしれませんね。笑

id:iku7

ご返信ありがとうございます。
私の理解が足りないのでしょうが、内容が抽象的ですね。。

2016/03/06 18:20:53
id:Ganan No.4

Ganan回答回数11ベストアンサー獲得回数12016/03/05 12:18:43

ポイント200pt

個人投資家を10年近くやっているものです。
私の経験上ストップ高が連続2回以上など、急激に上昇してきた株はその後かなりの確率で暴落が起きます(コード1994、7624、4243、3807、6669、3165など)。しかし、じわじわ上昇してきた銘柄はその後も上昇傾向は続くことが多いです(3288、8909、7270、1896など)。それらを判別する方法としては上昇するスピードを調べることもそうですが、テクニカル分析だけでは難しく、決算発表の内容も分析しなければならないと思います。
思うに、前者は根拠のない噂や憶測で上がってきたが、後者のグループは好決算に裏づけられているので、持続性があります。例えば、50%の増益決算で株価が50%上昇することは全然問題ないが、200%も上がってしまったら、反落する可能性が大きいと思います。これからも上がる持続性のある上昇銘柄を見つけるには、今まで安定して増益決算を出してきた企業を見つけ出したほうがいいでしょう。

id:iku7

ご返信ありがとうございます。
率直にですが、意図していた質問内容のご返信とは違うのですが、内容が具体的で
分かり易く参考になりました。爆上げやファンダメンタリティ以上の上昇があった場合暴落確率大きいというのは、ロジックに組み入れ易そうですね。

株は、最近最適化を始めてみましたが、予想していた以上に利益曲線が良いです。(だいたい10銘柄中1銘柄はあった)
ただ質問にある通り、過去においてなんですよね。

そのなかで、
対システムトレードの地合いがいいと思われる銘柄 -> 5801.T
他にもありますが、まだ纏めてなくバラバラなのでとりあえず、、)

例にあげていただいた銘柄はあとで見てみます。

2016/03/06 20:14:01
id:kotaeru3 No.5

kotaeru3回答回数37ベストアンサー獲得回数72016/03/07 10:43:20

ポイント200pt

抽象的で、ごめんなさい。

Q:”今後も(未来)それが有効かどうかを知りたいです。”
A:できませんよ。

Q:”なにか良い方法はご存じありませんでしょうか。”
A:ありませんよ。

という意味でした。
理由は、近似値曲線や係数で未来を予想しても、
未来を予想することが、まだできないからです。

現在、未来を予想するために、
もっとも進んでいる天気予報の分野でもできません。

LTCMでも失敗するので、
個人のシステムで何かしても
予想は難しいのです。

特に株やトレーディングは、
人間がコントロールしているマネーゲームなので、
「行動ファイナンス」が近いと思った次第です。

バフェットさんが、最も成功しているといわれていて、
使っている手法が、”本当に信じているモノ”に投資する
事なので、人間の嗅覚に従うというのが、
今の所、一番の成功パターンと思った次第です。笑

どんな株でも2人の大金持ちが
売買を繰り返せば値段が上がります。
たくさんお金を持っている人(証券会社)が
株価を上げようと思えば、上がるのです。
それを信頼させるために、
色々な数字で表しているだけです。

金やプラチナなど、何でも同じです。
どこに価値があると思わせるのが、
それをコントロールしているだけなのです。

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