人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

グレンジャー因果とは何ですか?

グレンジャー因果検定
グレンジャー因果性検定

など言い方は色々あるようです。これの意味、使い方を教えてください。

●質問者: expansion05
●カテゴリ:経済・金融・保険 科学・統計資料
✍キーワード:グレンジャー 因果 因果性
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● hiroyukiarita
●10ポイント

http://www2.mmc.atomi.ac.jp/web13/econometrics.htm

実戦 計量経済学入門

です

http://www2.mmc.atomi.ac.jp/web13/varmodel.pdf

VARモデル・グレンジャーの因果関係

です

◎質問者からの返答

ありがとうございます。残念ながら、グレンジャー因果そのものの説明は無いようです。


2 ● amiantena
●10ポイント

http://www.s.soka.ac.jp/~satomac/guide111.htm

経済学・統計学的分析手法のひとつ。

最近のグレンジャー因果に関する雑記記事としては、次のものがあります。

フィリピン公共灌漑投資の規定要因--グレンジャー因果性による検証

著者丸山 敦史 ; 藤家 斉 ; 菊池 眞夫

農業経済研究 日本農業経済学会 72(4) [2001.3] 165〜174

マネーサプライのコントロールと産出高への影響--最新の方法によるグレンジャー因果性の検証

小林 孝次 (コバヤシ コウジ)

創価経済論集 創価大学経済学会 24(3) [1995.01] p93〜103

単位根検定,共和分検定,グレンジャー因果性検定--カナダの金利とアメリカの金利の間の因果関係について

小林孝次 (コバヤシ コウジ)

創価経済論集 創価大学経済学会 22(4) [1993.05] p77〜85

創価大学経済学部の小林孝次助教授がグレンジャー因果に関する分析を使った論文を公表しているようです。

http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000094688

ReaD 研究者DDB(詳細情報)

ここで紹介されている

単位根検定,共和分検定,グレンジャー因果性検定 創価経済論集(大学・研究所等紀要、 1993 ) 22/4

に詳しい内容が書いてあります。

◎質問者からの返答

ありがとうございます。もしグレンジャー因果そのものの意味を紹介しているサイト、あるいはご説明を頂ければありがたいです。


3 ● ichibatomo
●40ポイント

http://eco-072399b.princeton.edu/yftp/TimesF99/

Time Series Econometrics, Economics 513

Princeton大学のChris Sims教授のページ

Notes on Granger Causal Priorityのpdfに簡潔な説明あります,

直感的な説明は,

情報集合 I に基づき確率過程 x の(1期先の)最適予測を定義します. 最適性は予測の平均2乗誤差の最小性で定義します. 今 ある情報集合 I に基づく予測の平均2乗誤差と, ある確率変数 z の情報 I(z) を除いた情報 I - I(z) に基づく予測の平均2乗誤差を比較します. もし, 2つの平均2乗誤差に差がなければ, Grangerの意味でzからxへの因果関係がないと考えます. もし, zの情報を用いた方が予測が良くなる, すなわち平均2乗誤差が小さくなる場合には, Granger の意味でzからxへの因果関係があると考えます.

VARモデルの因果性の検定は係数の検定に帰着されるのでF検定あるいはカイ2乗検定になります. Simsのdistributed lag model(分布ラグモデル)やVMAモデル, 構造方程式とその誘導型とGrangerの因果性の関係について調べてみると良いかもしれません.

日本語の本では

山本拓 経済の時系列分析 創文社1987

II 9-11章と参考文献を参照できます.

http://www.econ.ucsd.edu/~cgranger/

Clive W.J. Granger

UC San DiegoのClive W.J. Granger教授のページ に参考文献と本の一覧があります.

◎質問者からの返答

なるほど、RMSベースの相関関係(Fテスト)だったんですね。パーフェクト。ご説明ありがとうございました。



●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ