人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

証券の1日の価格の変動率の標準偏差(前日終値-本日終値の変動率の標準偏差)をa%とすると、なぜ年間のボラティリティは√365×a%となるのですか?なぜルートするのか分かりません。※毎日営業日と仮定した場合=365

●質問者: alteron
●カテゴリ:ビジネス・経営 コンピュータ
✍キーワード:ボラティリティ ルート 価格 営業日 本日
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● sorlag
●40ポイント

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1097746

[教えて!goo] 分散の加法性ってなんですか?

以下のsqrt(x)はルートxのことです。

1日の変動率の分散をVとし、1日の変動率は他の日の変動率に影響されないとすると、n日の変動率の分散VaはVa = V+V+・・・+V = nVとなります。

n日の変動率の標準偏差はsqrt(Va) = sqrt(nV) = sqrt(n)*sqrt(V)

sqrt(V)はaのことなので,n=365なので√365*aになるのだと思います。

◎質問者からの返答

なるほどそういうことだったのですか。ありがとうございました。

関連質問


●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ