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過去2年のユーロとスイスフランの日々の変動率の相関を取ったところ、0.909と非常に高かったです。同じ金額のEUR買いとCHF売りで、EURとCHFの金利差が取れると考えたのですが、この考えに問題があれば教えてください。ちなみに目的変数をCHFにして、説明変数をEURにした回帰分析では、
重相関R
0.909028266
重決定R2
0.826332388
切片
-9.06042E-05
係数
EUR 0.971013012
有意 F
8.147E-278
でした。

●質問者: alteron
●カテゴリ:ビジネス・経営 コンピュータ
✍キーワード:EUR R2 スイスフラン ユーロ 回帰
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● sami624
●25ポイント

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=226415

[教えて!goo] 通貨バスケット方式について

ユーロは参加各国の通貨バスケット方式により価格決定されるため、当然各国通貨の変動水準に大きな影響を受けます。

また、スイスは永世中立国であるため、現行のテロ事件のような異常事態発生時においても、極端な変動が発生しないので、安定通貨となる可能性は高いでしょう。

ただし、そもそもユーロの背景には、アメリカと比較して経済性が劣後しているため、経済優位性を築くため、将来的に各国通貨を廃止することを視野に入れた政策であるため、いつ各国通貨が交換停止となるか未定であり、交換不能リスクを抱いた為替取引であるということを認識することです。


2 ● aclover
●25ポイント

http://www.hatena.ne.jp/

はてな

URLはダミーです


ご存知かもしれませんが、スイスフランは事件が起きた時の避難通貨として一般的です。ロンドンでのテロの時も2.28台から2.24半ば割れまでなっており、そこに注意する必要があると思います。

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