人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

株価や為替などの時系列の価格データを使って重回帰分析をしたいのですが、多重共線性がなければ、胸囲と身長から体重を予測するというような普通の重回帰と同じような計算をして良いのでしょうか。トレンドT,季節変動S,循環変動C,不規則変動I等を考慮する必要があるらしいのですが、意味不明です。それと、多重共線性のある/なしはどこを見れば良いのでしょうか。

●質問者: alteron
●カテゴリ:ビジネス・経営 コンピュータ
✍キーワード:データ トレンド 予測 体重 価格
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● sorlag
●25ポイント

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Regression/mreg/index.html

重回帰分析

重回帰分析から導いたモデルの採用不採用の決定、多重共線性の有無の判別などはURLを参考にしていただければおわかりになると思います。

http://www.systemsdynax.com/Gif/DocYosoku2.pdf

トレンド、季節変動などは季節調整法によるモデル作成に使うものだと思うのでURLを参照していただければおわかりになると思います。

◎質問者からの返答

資料を見たところ時系列データの分析は難しいということはとりあえず分かりました。


2 ● sami624
●25ポイント

http://www.asumiru.com/analyze/market_report/past_rubber.html

Daiki Rubber Report Weekly(ゴム市場週間展望)

株価や為替相場がどのようなメカニズムで決定するかを、理論的に理解することです。

株価や為替相場は、構成要因による組み立てで理論価格が構成されます。その理論価格に対して、投資家が強気・弱気の予測に基づき実需以外の売買を行うことで、価格が理論価格から乖離するわけです。また、国際情勢不安やテロ活動等により、理論価格構成要因とは全く関係のない要因により価格が変動する場合があるのです。

よって、重回帰回帰分析をする場合は、単に数理論的に多重共腺性だけで判断するのではなく、説明変数の妥当性、説明変数以外の要因で価格が変動した場合の、ダミー変数の妥当性を考慮する必要性があるのです。

◎質問者からの返答

そのダミー変数の妥当性の部分がわかんないんですよね。

関連質問


●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ