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為替の変動をヘッジする方法のデルタ・ヘッジおよびそのδ(デルタ)の算出方法について教えてください。

●質問者: やんやん
●カテゴリ:ビジネス・経営
✍キーワード:デルタ
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● rennet
●10ポイント

http://www.fbc.keio.ac.jp/~tsuji/jyugyou/shihonshijou_note.pdf

この8ページ目でどうでしょうか。

債権についてのレジメですがBS式は一般的に解説されているようですが。

はずしていたらすいません。その場合、ポイントは結構です。

◎質問者からの返答

ありがとうございます。でも難しすぎて理解不能でした。。


2 ● くまっぷす
●30ポイント

http://www.simplexinst.com/database/index4.htm

株式会社シンプレクス・インスティテュート

http://www.simplexinst.com/database/file/16_031223.pdf

取り引き中に計算するようなものじゃないから計算しないでいい、と書いてある例です。

http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/slib/kiyo/Inf/if29/if2903.pd...

こちらはもうちょっと計算法が書いてあります。

(20ページ近辺)

◎質問者からの返答

ありがとうございます。こちらは、日経225とか用みたいですね。


3 ● rennet
●50ポイント

http://www.fiu.edu/~barberj/s-chpt15.pdf#search=’black%20scholes%20delta%20hedge’:detail]

英語版ですけれどもいかがでしょうか。

確率とか統計がベースになっているみたいですね。

http://www.options.gr.jp/saru/index.html

オプション同好会のオプション理論解説(ダイナミックヘッジとデルタ)

式の意味としてはこのサイトが参考になるのではないかと思います。

◎質問者からの返答

この下のはわかりやすかったです。ありがとうございました。

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