人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

下記の統計の問題が分からないので教えていただけると幸いです。どの問題でもかまいません。
1.E〔(W-C)2乗〕=σ(w)2乗+(Uw-C)2乗
W:確率変数
Uw:平均
σ(w)2乗:分散
C:定数

2.P番目の自己回帰モデルAR(p)のerrorU1が時系列的に正しくないことの証明。

宜しくお願いいたします。

●質問者: ahiruzuki
●カテゴリ:学習・教育 科学・統計資料
✍キーワード:ar 変数 時系列 確率 統計
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● jmpi
●30ポイント

http://www5.ocn.ne.jp/~qmss/

松原望(東京大学教授)の永久総合案内サイト

1のみの回答です。URLは統計について分かりやすく書いてあると思います。


試行回数をnとしたとき

E[(W-C)^2]

=?[(W-C)^2]/n

=?(W^2)/n+C^2(n/n)-2C?(W)/n

=?(W^2)/n+C^2-2UwC

=?(W^2)/n-Uw^2+(Uw-C)^2

=σ(w)^2+(Uw-C)^2


※は以下の統計では有用な式より

σ(X)^2

=E[(W-Uw)^2]

=E(W^2)-2UwE(W)+Uw^2

=E(W^2)-Uw^2

というのでいいでしょうか

◎質問者からの返答

素晴らしい!ありがとうございます!


2 ● tosshie
●20ポイント

http://www.hatena.ne.jp/1129591452

人力検索はてな - 下記の統計の問題が分からないので教えていただけると幸いです。どの問題でもかまいません。 1.E〔(W-C)2乗〕=σ(w)2乗+(Uw-C)2乗 W:確率変数 Uw:平均 σ(w)2乗:分散 ..

まず、AR(P)はp個前までの値を使って推定するということだと思います。推定する関数がわからないのと、errorU1がわからないので、間違った答えになってしまうかもしれないですが、例えば、

1.データの次元がp以上である

2.データの数が足らない

3.非線形モデルである


間違ってたらすいません!!

関連質問


●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ