実行を選んだ場合、PCのキャッシュと呼ばれる場所にいったん保存され、その後自動的に実行されます。実行後もファイルは残りますが、キャッシュをクリアすると削除されます。
一方保存を選んだ場合、自分で保存先を指定できます。自分で指定した保存先(たとえばデスクトップ等)にダウンロードされたファイルは自動的に実行されませんので、実行したい場合はダブルクリックするなどして実行します。実行前にウィルスチェックを行った方が安心です。
ダミーURL: http://q.hatena.ne.jp/1154630744
XPは「開く」か「保存 」ですね
開く(実行)は圧縮ファイルなら展開され解凍しますが保存だと圧縮ファイルが保存されますね。
音楽、動画ファイルなら 開くでプレーヤーが起動して再生されますが 保存だとファイルが再生されずに保存されます。
ソフトをダウンロードするときは保存でいいんじゃないですか?