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擬似乱数に関する質問です。

↓のURLの解説に
http://ja.wikipedia.org/wiki/メルセンヌ・ツイスタ

>>近年、メルセンヌ・ツイスタより高速で、統計的にも問題の少ない乱数発生器も考え出されはじめている。

とありますが、「メルセンヌ・ツイスタより高速で、統計的にも問題の少ない乱数発生器」には
どういったものがあるのでしょうか?
列挙したうえで解説をお願いします。
できれば詳細が書かれたURLを提示していただければありがたいです。

●質問者: tian
●カテゴリ:コンピュータ 科学・統計資料
✍キーワード:URL メルセンヌ 乱数 擬似乱数 統計
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● l-lol-l
●0ポイント

http://en.wikipedia.org/wiki/Fortuna_%28PRNG%29

性能がいいかどうかはわかりませんが新しいですよ。

◎質問者からの返答

なげやりな回答ヤメテー。質問文ちゃんとヨンデー。

キャンセルしようかな・・・


2 ● ssueno
●100ポイント ベストアンサー

数学の専門家ではありませんが、

Mersenne Twister(MT)乱数発生器は大変優秀なもので日本の素晴らしい頭脳が生んだ賜物だと思います。統計的にも生成クロック数的にもとてもバランスが取れているといわれています。

他の乱数発生器としてはRANROTやMother-of-allがあげられますが、必ずしもMTをすべての面で上回るものとはいえないようです。使用するプログラミング言語(アセンブリ/C++)と乱数精度によってはRANROTの方が性能が上回ります。

おと特記すべき点はMersenne Twister乱数発生器は必要キャッシュ容量後高いとこです。特にCPUのL1キャッシュバイト数によってはRANROTやMother-of-allの方がコンピュータでの算出結果としては早い可能性が高いです。

もちろんwikipediaに載っておりますが、MTは暗号等も乱数発生機器には向きませんが、RANROTは混沌の都合が高いといわれており暗号に向いております。統計的にはMother-of-allのほうが分岐点が高く、分散度は高いようです。

http://www.agner.org/random/randomc.htm

の中に比較表があります。

自分はMersenne Twisterとしか接したことがないのでこの程度しか分かりません。

◎質問者からの返答

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

質問を終了することにしまして、じっくりURL先を精読させていただきます。


3 ● silphire
●75ポイント

http://www.iro.umontreal.ca/%7Elecuyer/myftp/papers/wellrng.pdf

Well Equidistributed Long-period Linear法なんてどうでしょうか。MTの統計的な問題を改善しているアルゴリズムです。高速かどうかは分かりませんが、MTよりずっとコードが単純です。そして、周期がMTよりも長い(2^44497-1)という特徴があります。

http://www.jstatsoft.org/v08/i14/xorshift.pdf

高速性だけでよければ、xorshiftという非常に高速なアルゴリズムがあります。

◎質問者からの返答

なるほど。

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