makeというのはソースコードをコンパイルするときに、コンパイラやリンカを制御するためのソフトです。
ということで、間違ってソースコードをもってきてしまったのではないでしょうか。出来上がったファームはどこかにおいてないですか?
makeするしかないのであれば、linux上ということなので、普通にlinuxをインストールして、その際にソフトウェア開発環境を同時にいれれば、makeを入るでしょう。
windows上でmakeする場合は、cygwinが利用できそうですが、クロス開発となるとかなり敷居が高そうです。
ちょっと書き方が悪かったですね。
DD-WRTというファームウェアはLinuxなんですが、そのファームウェア上でmakeしたいんです。
Linuxはある程度使ったことがあるんですが、組み込みのLinuxなのでどうしたらいいのかイマイチわからないんです。
「あるソフト」のインストールに make が必要だということは、dd-wrt 上でコンパイルをするということも意味しているのだと思いますが、コンパイラは入っていますか?
組み込みプラットホーム用のセルフコンパイラって、あまり一般的ではないような気がしますが。
組み込みプラットホームに make やコンパイラを導入する場合、バイナリパッケージを導入するほかないと思いますが、そんなパッケージが存在するとは思えません。小さな環境でコンパイルするのは実用的ではないですので。
先の回答にもありますが、そういう場合は、パソコン等で「あるソフト」をコンパイルして dd-wrt 用のバイナリを作って転送します。それを「クロス開発環境」といいます。
具体的に「あるソフト」が何か書いたほうが、有益な回答をもらえる可能性が高いと思いますよ。