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日経平均先物2009年6月の価格がずっと50-70円程度、日経平均と乖離があるんですが、なぜですか。

●質問者: mwys
●カテゴリ:経済・金融・保険
✍キーワード:2009年 6月 乖離 価格 先物
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● akantih
●35ポイント

これから配当等の権利落ちで、その分現物株価が下落しますので、その分を見込んで6月の先物は日経平均よりマイナスに乖離するということになります。権利落ち日を過ぎればまたほぼ同額で推移することになります。


2 ● speed-0
●35ポイント

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003017&sid=aNk6hrl.4aeU...

先物の逆ざや続く、権利落ち反映

薄商いで材料に乏しい中、株価指数先物6月限の価格が現物株価を下回る「逆ざや」状態が続いている。一般に株価に先高感があれば、先物価格は現物価格を上回るはずだが、3月は配当取りの季節要因から配当換算分だけ、先物価格が現物価格を下回るといわれる。「理論的に今は70円が配当分に相当する現物と先物の価格差。それ以上開けば裁定取引に影響されるとこになる」(日興コーディアル証券エクイティ部の西広市部長)という。

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