WindowsXPの場合は、
右クリックして
送る → 圧縮(zip形式)フォルダ
で、そのフォルダに作成されますが、展開は フォルダを開くだけで 特に別の場所に
保存したりしません。
質問からすると なんらかの圧縮プログラムがインストールされていて、それの
設定が デスクトップになってるものだと思われますね。
フリーソフトを使うというのでは駄目ですか?
別形式の解凍も行えて便利かと思います。
それらのソフトであれば簡単に設定が可能かと思います。
私はLhaplusというソフトを利用していますが、簡単な仕組みが良さそうと思いますので+Lhacaというソフトをお勧めします。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/pluslhaca.html
ウインドウスに元からインストールされているのに対する回答ではありませんが、インストールにそこまで制限ないのであればこちらをお勧めします。