ビデオのファイルがWindowsムービーメーカーに対応する形式じゃないのではないでしょうか?使えない動画の形式だと読み込んでもらえません。Windowsムービーメーカーで使える動画形式はwmv.です。非対応の形式だけど動画編集にはムービーメーカーを使いたい!という場合は、動画を変換してくれるフリーソフトをダウンロードして利用するといいですよ。私はAny Video Converterというソフトを使ってます。
AVI形式のがエラーが少ないと思うよ