動画であればﾊﾟｿｺﾝにある動画ﾌｧｲﾙをｺﾋﾟｰする必要があります｡
動画の拡張子は何かを確認してください｡MP4ならばそのままで大丈夫です｡それ以外ならば変換ｿﾌﾄを使ってください｡以下のﾌﾘｰｿﾌﾄがお勧めです｡

FreeVideoConverter：http://www.gigafree.net/media/conv/freevideoconverter.html

MP4に変換したらPSPをUSBに繋いで接続します｡
変換した動画をPSPのVIDEOﾌｫﾙﾀﾞに入れてください｡無ければ新しく作ってください｡

以上でPSP内で見られると思います｡
新しく動画をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする場合には動画をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ&変換できるCravingExplorerがお勧めです｡こちらもﾌﾘｰｿﾌﾄです｡

http://www.crav-ing.com/