動画であればパソコンにある動画ファイルをコピーする必要があります。
動画の拡張子は何かを確認してください。MP4ならばそのままで大丈夫です。それ以外ならば変換ソフトを使ってください。以下のフリーソフトがお勧めです。
FreeVideoConverter:http://www.gigafree.net/media/conv/freevideoconverter.html
MP4に変換したらPSPをUSBに繋いで接続します。
変換した動画をPSPのVIDEOフォルダに入れてください。無ければ新しく作ってください。
以上でPSP内で見られると思います。
新しく動画をダウンロードする場合には動画をダウンロード&変換できるCravingExplorerがお勧めです。こちらもフリーソフトです。
http://www.crav-ing.com/