その情報だけではいろいろな原因があるので一概にこうすればできますという回答はできません｡

例えば､
無線LANﾙｰﾀｰがちゃんと機能しているのか？
その無線LANﾙｰﾀｰはwifiに対応しているのか？
wepｷｰをちゃんと入力したのか？
それともAOSSを使った接続なのか？
無線LANﾙｰﾀｰとPSPの間には電波の妨げとなる機器は無いか？
無線LANﾙｰﾀｰのｾｷｭﾘﾃｨﾚﾍﾞﾙはPSPで使える物か？
無線LANのﾁｬﾝﾈﾙは適切な値になっているか？

などなど､いろいろな原因が考えられます｡
説明書を隅から隅まで読んで､その通りにやってできなければ､身近なわかる人にやってもらった方がいいです｡
http://www.akakagemaru.info/port/internet-psp.html