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海外の債権を買う際に、リスクをヘッジすると安全だとあり、最近は日米の金利差がほとんどないので、コストがかからずリスクヘッジできるありましたが、なぜ日米の金利差とリスクヘッジが関係するのでしょうか?ご教授願います。

●質問者: popparty0626
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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1 ● 楽1978
●50ポイント

言葉でうまく説明できないので引用します。
http://ameblo.jp/oaport/entry-11328072738.html

外貨建ての投資信託や転換社債(CB)など、”為替ヘッジあり”の金融商品のうち、将来の一定時期(短期)における償還の際、外貨を円貨に戻す交換レートは、購入時に金利差をベースに計算されます。
ここでの金利は、主に両国の国債の利回りが適用されており、金利差は国債の金利差で求められます。

ということです。


2 ● ruirui01231
●50ポイント

> 海外の債権を買う際に、

債券のことですね。

> リスクをヘッジすると安全だとあり、

おそらく、為替ヘッジのことですね。

> 最近は日米の金利差がほとんどないので、コストがかからずリスクヘッジできるありましたが、
> なぜ日米の金利差とリスクヘッジが関係するのでしょうか?

上記の為替ヘッジを行う場合、各国の金利が関係するからです。

海外資産での運用において、為替ヘッジはどの程度、有効なのでしょうか?
http://manabow.com/qa/exchange_hedge.html
為替ヘッジ→基本的に短期金利差がコストとして生じる

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