日本国債先物の価格は､2003年6月に145円28銭を付けましたが､その時の長期金利は0.430%でした｡でも､本日は145円88銭で取引を終えましたが､長期金利は0.515%です｡な…

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日本国債先物の価格は､2003年6月に145円28銭を付けましたが､その時の長期金利は0.430%でした｡
でも､本日は145円88銭で取引を終えましたが､長期金利は0.515%です｡
なぜ2003年よりも長期金利が高いのに､日本国債先物の価格が2003年よりも高くなっているのでしょうか？
仮に今後､長期金利が0.430%まで下がったとすると､146円XX銭など2003年6月と価格が大きく違ってしまうと思うのですが何故でしょう？

●質問者: くたくた
●ｶﾃｺﾞﾘ:経済･金融･保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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▽1 ● asatoryu
●60ﾎﾟｲﾝﾄ

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先物取引ですから､その時の長期金利によって決定されるわけではありません｡
市場は長期金利が下がるとして動いています｡
http://www.ifinance.ne.jp/learn/bond/bdt_3.htm

くたくたさんのｺﾒﾝﾄ
ああ､確かにそう言われればそうですよね｡長期金利は現物の国債の価格と連動しているので､関係性は強いとはいえ､先物は別物ですものね｡｡｡納得です｡

▽2 ● ruirui01231
●40ﾎﾟｲﾝﾄ

先物と現物は違います｡

国債先物
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ko/jgbfuture.html

くたくたさんのｺﾒﾝﾄ
ありがとうございます｡言われてみればその通りでした｡