普通にやれば無くなりません｡
操作の過程でCDのﾃﾞｰﾀを削除する操作を行わなければ大丈夫です｡

あくまでｺﾋﾟｰですのでﾃﾞｰﾀは平気です｡注意としては拡張子(ﾃﾞｰﾀ名のあとの.wma←これ｡はちゃんと意味があります｡PSPならﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸに保存しますよね｡ﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ(2GB)のばあいは300曲が限界かと…｡.wmaは音質はいいですが容量が大きいです｡なのでﾈｯﾄで[mp3変換]と調べてみて下さい｡
.mp3は.wmaよりも比較的に容量が小さいです｡(圧縮しているため)
話しが長くなりましたがここらへんで終了とします｡